تقرير نصف شهري عن سوق العملات الرقمية: ETH الانتعاش القوي، واستراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة تحقق عائد سنوي بنسبة 127%
نظرة عامة على السوق
خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار البيتكوين و ETH بشكل متزامن، حيث زادت البيتكوين بحوالي 34%، وزادت ETH بأكثر من 60%. ارتفعت أسعار البيتكوين من حوالي 78,000 USDT لتصل إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما ارتفعت ETH من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة الزيادة في ETH أعلى بكثير من البيتكوين، مما يظهر مرونة سعرية أقوى.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهد كل من البيتكوين و الإيثريوم تغييرات ملحوظة في نطاق التقلبات الإجمالي من أوائل أبريل حتى منتصف مايو. في منتصف أبريل، ظهرت ذروات متكررة في تقلبات البيتكوين، وبعد ذلك، في نهاية أبريل وبداية مايو، بدأ التقلب العام في الانخفاض. شهدت تقلبات الإيثريوم ارتفاعات حادة عدة مرات قبل وبعد قفزات الأسعار، حتى أنها تجاوزت البيتكوين في إحدى المرات، مما يدل على أنها شهدت تقلبات قصيرة الأجل أكثر حدة أثناء الارتفاع.
تحليل مؤشرات الشراء والبيع
فيما يتعلق بنسبة حجم التداول الصعودي والهبوطي (LSR)، شهدت LSR الخاصة بالبيتكوين زيادة طفيفة في بداية الارتفاع، لكنها ظلت تتأرجح حول 1 بشكل عام، حتى أنها انخفضت إلى ما دون 1 في حوالي 10 مايو. كانت نسبة الصعود والهبوط لإيثريوم أكثر تقلبًا، حيث لم ترتفع LSR بشكل ثابت خلال فترة تجاوز السعر 2,000 USDT وسرعان ما ارتفع إلى 2,600 USDT، بل شهدت عدة تقلبات حادة.
فيما يتعلق بمبلغ العقود المفتوحة، يظهر أن المبلغ غير المغلق لكل من البيتكوين و ETH في اتجاه تصاعدي بشكل عام. ارتفع المبلغ غير المغلق للبيتكوين تدريجياً من حوالي 60 مليار دولار، بينما ارتفع المبلغ غير المغلق لل ETH من حوالي 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 24 مليار دولار. شهدت ETH ارتفاعاً أقوى في بداية مايو، مما يدل على أن الأموال كانت تتدفق بنشاط في هذه المرحلة.
فيما يتعلق بمعدل التمويل، حافظ معدل التمويل لكل من البيتكوين والإيثيريوم بشكل عام على تقلبات طفيفة حول 0%. مع ارتفاع الأسعار وزيادة قيمة العقود المفتوحة، أصبح معدل التمويل لكليهما إيجابياً تدريجياً، وظل يتراوح بين 0% و0.01%، مما يعكس تفوق الثيران وميول السوق نحو بناء مراكز إيجابية.
فيما يتعلق بحالات تصفية العقود، حدثت تصفية كبيرة للصفقات القصيرة في 8 مايو، حيث بلغ حجمها 836 مليون دولار في يوم واحد. بينما في 12 مايو، زاد حجم تصفية الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ، حيث بلغ 476 مليون دولار في يوم واحد، مما يظهر أن بعض المستثمرين الذين قاموا بالشراء عند مستويات مرتفعة لم يتمكنوا من تحمل التقلبات، وتعرضوا للتصفية العكسية.
تحليل استراتيجيات الكمية
تستخدم هذه التقرير "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" لإجراء تحليل كمي، حيث يتم من خلال مراقبة تقارب عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة الأجل تحديد اللحظة التي قد يحدث فيها تقلب اتجاهي في السوق. تشمل المعلمات الأساسية للاستراتيجية:
percentage_threshold: عتبة كثافة المتوسطات
tp_sl_ratio: نسبة جني الأرباح ووقف الخسارة
short_period: فترة المتوسط المتحرك القصير
long_period: فترة المتوسط المتحرك طويل الأجل
في اختبار بيانات K خط 2 ساعة لزوج ETH/USDT، كانت مجموعة المعلمات المثلى هي:
نسبة العتبة = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
أظهرت مجموعة المعلمات هذه أداءً ممتازًا في فترة الاختبار من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025، حيث بلغ العائد السنوي 127.59%، وكان الحد الأقصى للانخفاض أقل من 15%، وبلغ ROMAD 8.61%. كان أداء الاستراتيجية بشكل عام أفضل بكثير من استراتيجية الشراء والاحتفاظ لـ ETH (-46.05%).
ملخص
من 25 أبريل إلى 12 مايو، أظهر سوق الأصول الرقمية "زيادة قوية في الأسعار، مع استمرار الحذر في المشاعر" كخصائص هيكلية. ارتفع البيتكوين والإيثيريوم معًا، حيث كانت زيادة الإيثيريوم أكبر وتقلباته أكثر حدة. لم يظهر النسبة بين الشراء والبيع وسعر التمويل انحيازًا ملحوظًا للشراء، مما يدل على أن رغبة السوق في الشراء محدودة. استمر حجم العقود في الارتفاع، وركزت مراكز البيع على الانهيار في أوائل مايو، ثم واجهت مراكز الشراء تصفية عكسية في 12 مايو، مما يعكس تفاقم الخلاف في السوق تحت الرافعة المالية العالية.
استراتيجية "اختراق المتوسطات المتراصة" المستخدمة في التحليل الكمي أظهرت أداءً ممتازًا في اختبار ETH/USDT، حيث وصلت العائدات السنوية إلى 127.59%. تتميز هذه الاستراتيجية من خلال هيكل الزخم وتصنيف الاتجاه، مما يظهر قدرة جيدة على الاتجاه والسيطرة على التراجع. ومع ذلك، يُنصح في العمليات الفعلية بدمج عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر، لتعزيز استقرار الاستراتيجية ومرونتها، بالإضافة إلى تقييم عقلاني والتعامل بحذر مع مخاطر السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
6
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoTherapist
· 08-05 22:59
دعونا نتعامل مع هذه الأعراض الناتجة عن قلق السوق معًا... الطفرة التي بلغت 60% في الإيثيريوم تثير بوضوح متلازمة الخوف من التفويت الجماعي، لكن تذكر: تنفس خلال تداولاتك، لا فيها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-0717ab66
· 08-02 23:30
يا إلهي، افعلها فقط، انطلق!
شاهد النسخة الأصليةرد0
LuckyHashValue
· 08-02 23:28
ثور啊ثور啊 eth真是干得漂亮
شاهد النسخة الأصليةرد0
quiet_lurker
· 08-02 23:07
الآن بدأت الدخول مركز بقوة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SandwichHunter
· 08-02 23:06
المعلومات المفضلة我的购买 الانخفاض策略
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-4efcdeb1
· 08-02 23:03
تقارير سوق العملات المشفرة نصف الشهرية: إثيريوم يرتفع بقوة، واستراتيجية اختراق المتوسطات تحقق عوائد سنوية تصل إلى 127% لمحة عن السوق على مدار الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار بِت وإثيريوم بشكل متزامن، حيث زادت أسعار بِت بنحو 34%، بينما زادت أسعار إثيريوم بأكثر من 60%. ارتفعت أسعار بِت من حوالي 78,000 USDT لتصل إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما قفزت أسعار إثيريوم من حوالي 1,600 USDT لتصل إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة الزيادة في إثيريوم أعلى بشكل ملحوظ من بِت، مما يظهر مرونة سعرية أكبر. فيما يتعلق بالتقلبات، شهدت كل من بِت وإثيريوم تغييرات ملحوظة في نطاق التقلبات العامة من أوائل أبريل إلى منتصف مايو. شهدت منتصف أبريل ذروة في تقلبات أسعار بِت، تلتها فترة من نهاية أبريل وبداية مايو حيث انخفضت التقلبات بشكل عام. بينما شهدت التقلبات في إثيريوم ارتفاعات حادة عدة مرات قبل وبعد قفزات الأسعار، حتى أنها تجاوزت في بعض الأحيان.
ETH قوي الانتعاش استراتيجية اختراق المتوسطات السنوية للعائد 127%
تقرير نصف شهري عن سوق العملات الرقمية: ETH الانتعاش القوي، واستراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة تحقق عائد سنوي بنسبة 127%
نظرة عامة على السوق
خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار البيتكوين و ETH بشكل متزامن، حيث زادت البيتكوين بحوالي 34%، وزادت ETH بأكثر من 60%. ارتفعت أسعار البيتكوين من حوالي 78,000 USDT لتصل إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما ارتفعت ETH من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة الزيادة في ETH أعلى بكثير من البيتكوين، مما يظهر مرونة سعرية أقوى.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهد كل من البيتكوين و الإيثريوم تغييرات ملحوظة في نطاق التقلبات الإجمالي من أوائل أبريل حتى منتصف مايو. في منتصف أبريل، ظهرت ذروات متكررة في تقلبات البيتكوين، وبعد ذلك، في نهاية أبريل وبداية مايو، بدأ التقلب العام في الانخفاض. شهدت تقلبات الإيثريوم ارتفاعات حادة عدة مرات قبل وبعد قفزات الأسعار، حتى أنها تجاوزت البيتكوين في إحدى المرات، مما يدل على أنها شهدت تقلبات قصيرة الأجل أكثر حدة أثناء الارتفاع.
تحليل مؤشرات الشراء والبيع
فيما يتعلق بنسبة حجم التداول الصعودي والهبوطي (LSR)، شهدت LSR الخاصة بالبيتكوين زيادة طفيفة في بداية الارتفاع، لكنها ظلت تتأرجح حول 1 بشكل عام، حتى أنها انخفضت إلى ما دون 1 في حوالي 10 مايو. كانت نسبة الصعود والهبوط لإيثريوم أكثر تقلبًا، حيث لم ترتفع LSR بشكل ثابت خلال فترة تجاوز السعر 2,000 USDT وسرعان ما ارتفع إلى 2,600 USDT، بل شهدت عدة تقلبات حادة.
فيما يتعلق بمبلغ العقود المفتوحة، يظهر أن المبلغ غير المغلق لكل من البيتكوين و ETH في اتجاه تصاعدي بشكل عام. ارتفع المبلغ غير المغلق للبيتكوين تدريجياً من حوالي 60 مليار دولار، بينما ارتفع المبلغ غير المغلق لل ETH من حوالي 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 24 مليار دولار. شهدت ETH ارتفاعاً أقوى في بداية مايو، مما يدل على أن الأموال كانت تتدفق بنشاط في هذه المرحلة.
فيما يتعلق بمعدل التمويل، حافظ معدل التمويل لكل من البيتكوين والإيثيريوم بشكل عام على تقلبات طفيفة حول 0%. مع ارتفاع الأسعار وزيادة قيمة العقود المفتوحة، أصبح معدل التمويل لكليهما إيجابياً تدريجياً، وظل يتراوح بين 0% و0.01%، مما يعكس تفوق الثيران وميول السوق نحو بناء مراكز إيجابية.
فيما يتعلق بحالات تصفية العقود، حدثت تصفية كبيرة للصفقات القصيرة في 8 مايو، حيث بلغ حجمها 836 مليون دولار في يوم واحد. بينما في 12 مايو، زاد حجم تصفية الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ، حيث بلغ 476 مليون دولار في يوم واحد، مما يظهر أن بعض المستثمرين الذين قاموا بالشراء عند مستويات مرتفعة لم يتمكنوا من تحمل التقلبات، وتعرضوا للتصفية العكسية.
تحليل استراتيجيات الكمية
تستخدم هذه التقرير "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" لإجراء تحليل كمي، حيث يتم من خلال مراقبة تقارب عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة الأجل تحديد اللحظة التي قد يحدث فيها تقلب اتجاهي في السوق. تشمل المعلمات الأساسية للاستراتيجية:
في اختبار بيانات K خط 2 ساعة لزوج ETH/USDT، كانت مجموعة المعلمات المثلى هي:
أظهرت مجموعة المعلمات هذه أداءً ممتازًا في فترة الاختبار من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025، حيث بلغ العائد السنوي 127.59%، وكان الحد الأقصى للانخفاض أقل من 15%، وبلغ ROMAD 8.61%. كان أداء الاستراتيجية بشكل عام أفضل بكثير من استراتيجية الشراء والاحتفاظ لـ ETH (-46.05%).
ملخص
من 25 أبريل إلى 12 مايو، أظهر سوق الأصول الرقمية "زيادة قوية في الأسعار، مع استمرار الحذر في المشاعر" كخصائص هيكلية. ارتفع البيتكوين والإيثيريوم معًا، حيث كانت زيادة الإيثيريوم أكبر وتقلباته أكثر حدة. لم يظهر النسبة بين الشراء والبيع وسعر التمويل انحيازًا ملحوظًا للشراء، مما يدل على أن رغبة السوق في الشراء محدودة. استمر حجم العقود في الارتفاع، وركزت مراكز البيع على الانهيار في أوائل مايو، ثم واجهت مراكز الشراء تصفية عكسية في 12 مايو، مما يعكس تفاقم الخلاف في السوق تحت الرافعة المالية العالية.
استراتيجية "اختراق المتوسطات المتراصة" المستخدمة في التحليل الكمي أظهرت أداءً ممتازًا في اختبار ETH/USDT، حيث وصلت العائدات السنوية إلى 127.59%. تتميز هذه الاستراتيجية من خلال هيكل الزخم وتصنيف الاتجاه، مما يظهر قدرة جيدة على الاتجاه والسيطرة على التراجع. ومع ذلك، يُنصح في العمليات الفعلية بدمج عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر، لتعزيز استقرار الاستراتيجية ومرونتها، بالإضافة إلى تقييم عقلاني والتعامل بحذر مع مخاطر السوق.
لمحة عن السوق
على مدار الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار بِت وإثيريوم بشكل متزامن، حيث زادت أسعار بِت بنحو 34%، بينما زادت أسعار إثيريوم بأكثر من 60%. ارتفعت أسعار بِت من حوالي 78,000 USDT لتصل إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما قفزت أسعار إثيريوم من حوالي 1,600 USDT لتصل إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة الزيادة في إثيريوم أعلى بشكل ملحوظ من بِت، مما يظهر مرونة سعرية أكبر.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهدت كل من بِت وإثيريوم تغييرات ملحوظة في نطاق التقلبات العامة من أوائل أبريل إلى منتصف مايو. شهدت منتصف أبريل ذروة في تقلبات أسعار بِت، تلتها فترة من نهاية أبريل وبداية مايو حيث انخفضت التقلبات بشكل عام. بينما شهدت التقلبات في إثيريوم ارتفاعات حادة عدة مرات قبل وبعد قفزات الأسعار، حتى أنها تجاوزت في بعض الأحيان.