تتمثل جوهر استراتيجية التداول في التقاط فرص استمرار الاتجاه بعد اختراق السعر لمستويات الدعم/مستوى المقاومة الرئيسية، وتعتمد فعاليتها على تصفية الإشارات، وإدارة المخاطر الصارمة، والتحقق متعدد الأبعاد. تشمل المنطق الأساسي ما يلي:
معايير تأكيد الاختراق: يجب أن يستقر سعر الإغلاق فوق مستوى حاسم (مثل مستوى اليومي)، ويجب أن يتجاوز نطاق الاختراق 1% ويصاحبه حجم تداول ملحوظ (أعلى من متوسط الأيام الخمسة السابقة بأكثر من 30%)، لتصفية 60%-75% من الاختراقات الكاذبة؛
اختيار توقيت الدخول: ينقسم إلى ثلاث استراتيجيات - استراتيجيات عدوانية (الدخول عند الاختراق، وضع وقف الخسارة خارج النطاق بنسبة 1.5%)، استراتيجيات ثابتة (الدخول بعد التصحيح عند مستوى الاختراق مع تراجع حجم التداول) واستراتيجيات تعزيز الاتجاه (زيادة المراكز عند الاختراق الثاني لمنطقة التوحيد)، كل منها يتوافق مع نسبة المخاطر والعوائد في مراحل السوق المختلفة؛
نظام التحكم في المخاطر: خسارة فردية ≤ 2% من إجمالي الأموال، استخدام وقف الخسارة الديناميكي (مثل تتبع المتوسط المتحرك أو مضاعفات ATR) وطريقة الهرم للتعزيز، مع الجمع بين التحقق عبر الفترات الزمنية (مثل اتجاه الإطار الزمني اليومي + الدخول خلال 5 دقائق) لزيادة نسبة النجاح إلى أكثر من 70%.
يجب أن تكون هذه الاستراتيجية حذرة من مخاطر الاختراقات الكاذبة بنسبة 30%-40%، يُنصح بتحسين المعلمات من خلال الاختبارات التاريخية، واستخدام مؤشرات حجم التداول والتقلبات، وتنفيذ النظام بصرامة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تتمثل جوهر استراتيجية التداول في التقاط فرص استمرار الاتجاه بعد اختراق السعر لمستويات الدعم/مستوى المقاومة الرئيسية، وتعتمد فعاليتها على تصفية الإشارات، وإدارة المخاطر الصارمة، والتحقق متعدد الأبعاد. تشمل المنطق الأساسي ما يلي:
معايير تأكيد الاختراق: يجب أن يستقر سعر الإغلاق فوق مستوى حاسم (مثل مستوى اليومي)، ويجب أن يتجاوز نطاق الاختراق 1% ويصاحبه حجم تداول ملحوظ (أعلى من متوسط الأيام الخمسة السابقة بأكثر من 30%)، لتصفية 60%-75% من الاختراقات الكاذبة؛
اختيار توقيت الدخول: ينقسم إلى ثلاث استراتيجيات - استراتيجيات عدوانية (الدخول عند الاختراق، وضع وقف الخسارة خارج النطاق بنسبة 1.5%)، استراتيجيات ثابتة (الدخول بعد التصحيح عند مستوى الاختراق مع تراجع حجم التداول) واستراتيجيات تعزيز الاتجاه (زيادة المراكز عند الاختراق الثاني لمنطقة التوحيد)، كل منها يتوافق مع نسبة المخاطر والعوائد في مراحل السوق المختلفة؛
نظام التحكم في المخاطر: خسارة فردية ≤ 2% من إجمالي الأموال، استخدام وقف الخسارة الديناميكي (مثل تتبع المتوسط المتحرك أو مضاعفات ATR) وطريقة الهرم للتعزيز، مع الجمع بين التحقق عبر الفترات الزمنية (مثل اتجاه الإطار الزمني اليومي + الدخول خلال 5 دقائق) لزيادة نسبة النجاح إلى أكثر من 70%.
يجب أن تكون هذه الاستراتيجية حذرة من مخاطر الاختراقات الكاذبة بنسبة 30%-40%، يُنصح بتحسين المعلمات من خلال الاختبارات التاريخية، واستخدام مؤشرات حجم التداول والتقلبات، وتنفيذ النظام بصرامة.