Rapport bi-hebdomadaire sur le marché des cryptoactifs : ETH rebondit fortement, la stratégie de rupture des moyennes mobiles atteint un rendement annualisé de 127%
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le prix du Bitcoin et de l'ETH a augmenté simultanément, avec une hausse d'environ 34 % pour le Bitcoin et plus de 60 % pour l'ETH. Le prix du Bitcoin est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, tandis que l'ETH a grimpé de 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation de l'ETH est nettement supérieure à celle du Bitcoin, montrant une plus grande résilience des prix.
En termes de volatilité, le Bitcoin et l'ETH ont connu des variations significatives de leur amplitude globale de fluctuation entre début avril et mi-mai. Mi-avril, la volatilité du Bitcoin a fréquemment atteint des sommets, puis vers la fin avril et début mai, la volatilité globale a tendance à converger. La volatilité de l'ETH a connu plusieurs augmentations brusques autour des hausses de prix, dépassant même temporairement celle du Bitcoin, montrant qu'elle accompagnait des fluctuations à court terme plus fortes lors de la montée.
Analyse des indicateurs haussiers et baissiers
Concernant le ratio de taille de transaction longue/courte (LSR), le LSR du Bitcoin a légèrement augmenté au début de la hausse, mais est globalement resté en oscillation autour de 1, chutant même temporairement en dessous de 1 aux alentours du 10 mai. Le ratio long/court de l'Ethereum a fluctué de manière encore plus volatile ; pendant que le prix dépassait 2 000 USDT et grimpait rapidement à 2 600 USDT, son LSR n'a pas augmenté de manière constante, mais a plutôt connu de nombreuses oscillations violentes.
En ce qui concerne le montant des positions de contrat, le montant des positions ouvertes sur le Bitcoin et l'ETH montre une tendance générale à la hausse. Le montant des positions ouvertes sur le Bitcoin a lentement augmenté d'environ 60 milliards de dollars, tandis que l'ETH est passé d'environ 18 milliards de dollars à près de 24 milliards de dollars. L'ETH a connu une augmentation plus forte au début du mois de mai, montrant que des fonds sont entrés activement sur le marché à ce stade.
En ce qui concerne le taux de financement, le taux de financement du Bitcoin et de l'ETH reste globalement à fluctuation légère autour de 0%. Avec l'augmentation des prix et l'accroissement du montant des contrats ouverts, les taux de financement des deux ont progressivement tourné à la hausse et se maintiennent entre 0% et 0,01%, reflétant un avantage croissant des haussiers et une tendance du marché à établir des positions positives.
Concernant les situations de liquidation des contrats, le 8 mai, il y a eu une liquidation massive des positions courtes, avec un montant atteignant 836 millions de dollars en une seule journée. Le 12 mai, le montant des liquidations des positions longues a considérablement augmenté, atteignant 476 millions de dollars en une seule journée, ce qui montre que certains acheteurs ayant acheté à des niveaux élevés n'ont pas pu supporter la volatilité et ont été soumis à une liquidation inverse.
Analyse des stratégies quantitatives
Ce rapport utilise la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense" pour une analyse quantitative, cette stratégie consiste à observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme, afin d'identifier les moments où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles. Les paramètres principaux de la stratégie incluent :
percentage_threshold: seuil de densité des moyennes mobiles
tp_sl_ratio: Ratio de prise de bénéfices et de stop-loss
short_period: période de moyenne à court terme
long_period: période de moyenne mobile à long terme
Dans le backtest des données K de 2 heures ETH/USDT, la combinaison de paramètres optimale est :
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
Cette combinaison de paramètres a montré d'excellentes performances dans la période de backtesting du 1er mai 2024 au 12 mai 2025, avec un rendement annualisé de 127,59 %, un maximum de drawdown inférieur à 15 % et un ROMAD atteignant 8,61 %. Les performances globales de la stratégie surpassent nettement celles de la stratégie Buy and Hold de l'ETH (-46,05 %).
Résumé
Du 25 avril au 12 mai, le marché des cryptoactifs présente des caractéristiques structurelles de "hausse des prix forte, sentiment encore prudent". Le Bitcoin et l'ETH ont augmenté simultanément, l'ETH ayant une plus forte hausse et des fluctuations plus importantes. Le ratio long/court et le taux de financement ne montrent pas de biais significatif en faveur des acheteurs, ce qui indique une volonté limitée de poursuivre à la hausse. Les positions des contrats continuent d'augmenter, les vendeurs à découvert ayant subi des liquidations massives début mai, suivies par les acheteurs à découvert le 12 mai, reflétant l'escalade des divergences sur un marché à fort effet de levier.
La stratégie de "breakout de moyenne mobile dense" utilisée dans l'analyse quantitative a montré d'excellents résultats lors du backtesting sur ETH/USDT, avec un rendement annualisé de 127,59 %. Cette stratégie, à travers des structures de momentum et un filtrage des tendances, démontre une bonne capacité à suivre la tendance et à contrôler les retraits. Cependant, dans la pratique, il est toujours recommandé de combiner d'autres facteurs quantitatifs et mécanismes de gestion des risques pour améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie, tout en évaluant rationnellement et en répondant avec prudence aux risques du marché.
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CryptoTherapist
· 08-05 22:59
traitons ensemble ces symptômes d'anxiété du marché... l'élan de 60 % de l'eth déclenche clairement un syndrome de fomo de masse, mais n'oubliez pas : respirez à travers vos trades, pas dedans.
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GateUser-0717ab66
· 08-02 23:30
Oh putain, faisons-le, en avant !
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LuckyHashValue
· 08-02 23:28
bull ah bull ah eth a vraiment bien travaillé
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quiet_lurker
· 08-02 23:07
Maintenant, on commence à entrer dans une position forte.
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SandwichHunter
· 08-02 23:06
Information positive ma stratégie de buy the dip
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GateUser-4efcdeb1
· 08-02 23:03
Rapport bimensuel sur le marché des cryptomonnaies : ETH rebondit fortement, le rendement annualisé de la stratégie de rupture de la moyenne mobile atteint 127% Aperçu du marché Au cours des deux dernières semaines, les prix du Bit et de l'Ethereum ont augmenté simultanément, avec une augmentation d'environ 34 % pour le Bit et plus de 60 % pour l'Ethereum. Le prix du Bit est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, tandis que l'Ethereum est passé d'environ 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation de l'Ethereum est nettement supérieure à celle du Bit, montrant une plus grande résilience des prix. En termes de volatilité, la volatilité globale du Bit et de l'Ethereum a considérablement varié entre début avril et mi-mai. À la mi-avril, la volatilité du Bit a fréquemment atteint des sommets, puis a convergé vers la fin avril et début mai. La volatilité de l'Ethereum a connu plusieurs pics soudains avant et après une forte hausse des prix, atteignant même parfois des niveaux supérieurs à ceux du Bit.
ETH forte rebond stratégie de rupture des moyennes mobiles rendement annualisé 127%
Rapport bi-hebdomadaire sur le marché des cryptoactifs : ETH rebondit fortement, la stratégie de rupture des moyennes mobiles atteint un rendement annualisé de 127%
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le prix du Bitcoin et de l'ETH a augmenté simultanément, avec une hausse d'environ 34 % pour le Bitcoin et plus de 60 % pour l'ETH. Le prix du Bitcoin est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, tandis que l'ETH a grimpé de 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation de l'ETH est nettement supérieure à celle du Bitcoin, montrant une plus grande résilience des prix.
En termes de volatilité, le Bitcoin et l'ETH ont connu des variations significatives de leur amplitude globale de fluctuation entre début avril et mi-mai. Mi-avril, la volatilité du Bitcoin a fréquemment atteint des sommets, puis vers la fin avril et début mai, la volatilité globale a tendance à converger. La volatilité de l'ETH a connu plusieurs augmentations brusques autour des hausses de prix, dépassant même temporairement celle du Bitcoin, montrant qu'elle accompagnait des fluctuations à court terme plus fortes lors de la montée.
Analyse des indicateurs haussiers et baissiers
Concernant le ratio de taille de transaction longue/courte (LSR), le LSR du Bitcoin a légèrement augmenté au début de la hausse, mais est globalement resté en oscillation autour de 1, chutant même temporairement en dessous de 1 aux alentours du 10 mai. Le ratio long/court de l'Ethereum a fluctué de manière encore plus volatile ; pendant que le prix dépassait 2 000 USDT et grimpait rapidement à 2 600 USDT, son LSR n'a pas augmenté de manière constante, mais a plutôt connu de nombreuses oscillations violentes.
En ce qui concerne le montant des positions de contrat, le montant des positions ouvertes sur le Bitcoin et l'ETH montre une tendance générale à la hausse. Le montant des positions ouvertes sur le Bitcoin a lentement augmenté d'environ 60 milliards de dollars, tandis que l'ETH est passé d'environ 18 milliards de dollars à près de 24 milliards de dollars. L'ETH a connu une augmentation plus forte au début du mois de mai, montrant que des fonds sont entrés activement sur le marché à ce stade.
En ce qui concerne le taux de financement, le taux de financement du Bitcoin et de l'ETH reste globalement à fluctuation légère autour de 0%. Avec l'augmentation des prix et l'accroissement du montant des contrats ouverts, les taux de financement des deux ont progressivement tourné à la hausse et se maintiennent entre 0% et 0,01%, reflétant un avantage croissant des haussiers et une tendance du marché à établir des positions positives.
Concernant les situations de liquidation des contrats, le 8 mai, il y a eu une liquidation massive des positions courtes, avec un montant atteignant 836 millions de dollars en une seule journée. Le 12 mai, le montant des liquidations des positions longues a considérablement augmenté, atteignant 476 millions de dollars en une seule journée, ce qui montre que certains acheteurs ayant acheté à des niveaux élevés n'ont pas pu supporter la volatilité et ont été soumis à une liquidation inverse.
Analyse des stratégies quantitatives
Ce rapport utilise la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense" pour une analyse quantitative, cette stratégie consiste à observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme, afin d'identifier les moments où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles. Les paramètres principaux de la stratégie incluent :
Dans le backtest des données K de 2 heures ETH/USDT, la combinaison de paramètres optimale est :
Cette combinaison de paramètres a montré d'excellentes performances dans la période de backtesting du 1er mai 2024 au 12 mai 2025, avec un rendement annualisé de 127,59 %, un maximum de drawdown inférieur à 15 % et un ROMAD atteignant 8,61 %. Les performances globales de la stratégie surpassent nettement celles de la stratégie Buy and Hold de l'ETH (-46,05 %).
Résumé
Du 25 avril au 12 mai, le marché des cryptoactifs présente des caractéristiques structurelles de "hausse des prix forte, sentiment encore prudent". Le Bitcoin et l'ETH ont augmenté simultanément, l'ETH ayant une plus forte hausse et des fluctuations plus importantes. Le ratio long/court et le taux de financement ne montrent pas de biais significatif en faveur des acheteurs, ce qui indique une volonté limitée de poursuivre à la hausse. Les positions des contrats continuent d'augmenter, les vendeurs à découvert ayant subi des liquidations massives début mai, suivies par les acheteurs à découvert le 12 mai, reflétant l'escalade des divergences sur un marché à fort effet de levier.
La stratégie de "breakout de moyenne mobile dense" utilisée dans l'analyse quantitative a montré d'excellents résultats lors du backtesting sur ETH/USDT, avec un rendement annualisé de 127,59 %. Cette stratégie, à travers des structures de momentum et un filtrage des tendances, démontre une bonne capacité à suivre la tendance et à contrôler les retraits. Cependant, dans la pratique, il est toujours recommandé de combiner d'autres facteurs quantitatifs et mécanismes de gestion des risques pour améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie, tout en évaluant rationnellement et en répondant avec prudence aux risques du marché.
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, les prix du Bit et de l'Ethereum ont augmenté simultanément, avec une augmentation d'environ 34 % pour le Bit et plus de 60 % pour l'Ethereum. Le prix du Bit est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, tandis que l'Ethereum est passé d'environ 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation de l'Ethereum est nettement supérieure à celle du Bit, montrant une plus grande résilience des prix.
En termes de volatilité, la volatilité globale du Bit et de l'Ethereum a considérablement varié entre début avril et mi-mai. À la mi-avril, la volatilité du Bit a fréquemment atteint des sommets, puis a convergé vers la fin avril et début mai. La volatilité de l'Ethereum a connu plusieurs pics soudains avant et après une forte hausse des prix, atteignant même parfois des niveaux supérieurs à ceux du Bit.