Stratégies d'arbitrage quantitatif : un nouveau choix d'investissement en cryptoactifs à revenu stable
Dans un marché de Cryptoactifs en constante évolution, les stratégies d'Arbitrage quantitatif sont très prisées par les investisseurs en raison de leur stabilité et de leur capacité de contrôle des risques. Récemment, deux partenaires d'une société de gestion d'actifs, Allen et Leon, ont participé à un webinaire pour explorer en profondeur la logique centrale de cette stratégie et son potentiel sur le marché.
Allen et Leon ont tous deux un parcours dans la finance traditionnelle. Après être entrés sur le marché des cryptoactifs en 2018, ils ont découvert que les caractéristiques de ce marché émergent conviennent parfaitement à l'application de stratégies quantiques. La forte volatilité du marché crypto, la forte proportion de petits investisseurs et l'immaturité générale offrent un large espace pour le trading quantique. De plus, les contrats perpétuels et les taux de financement, ainsi que d'autres mécanismes uniques, ont également créé de nouvelles opportunités d'arbitrage.
Le principe fondamental de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre les actifs au comptant et les contrats perpétuels. L'opération spécifique consiste à acheter des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels, en tirant des revenus des frais de financement payés pour la position longue sur les contrats perpétuels. Le principal avantage de cette stratégie est qu'elle permet d'atteindre une neutralité de marché, sans être affectée par les fluctuations de prix.
Pour garantir la stabilité à long terme, ils adoptent une gestion des fonds par un compte de marge unifié et offrent une garantie de base grâce à la liquidité profonde des jetons de premier ordre. En même temps, un mécanisme de rotation dynamique surveille quotidiennement les taux de financement des cryptoactifs principaux, ajustant la configuration du portefeuille en fonction des retours et des risques.
Face aux fluctuations du marché et aux variations des taux de financement, ils ont mis en place des mesures strictes de contrôle des risques. Cela inclut la réduction de positions ou le réalignement en fonction des données de retrait, ainsi que l'établissement d'un mécanisme de stop-loss, qui consiste à retirer un jeton du portefeuille lorsque le taux de financement d'un jeton est négatif pendant 5 jours consécutifs.
Comparé à la détention directe de Cryptoactifs, les stratégies d'Arbitrage quantitatif offrent une option à faible risque et à rendement stable. Elles conviennent particulièrement aux investisseurs averses au risque et peuvent également être combinées avec la stratégie de détention de jetons pour améliorer les rendements et diversifier les risques.
Pour les opérations spécifiques, prenons l'exemple d'un million de dollars, qui peut être utilisé pour acheter deux millions de dollars de Cryptoactifs au comptant, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente. L'effet de levier est généralement limité à deux fois, garantissant que les bénéfices proviennent principalement des frais de financement plutôt que des fluctuations du marché.
Dans un marché haussier, le rendement annualisé de cette stratégie peut atteindre 20%-30%, tandis que dans un marché baissier, elle peut maintenir un rendement stable de 8%-10%. Même dans des conditions de marché extrêmes, des mesures telles que la diversification des positions, l'ajustement dynamique des portefeuilles et les garanties techniques peuvent efficacement contrôler les risques et saisir les opportunités.
Les stratégies d'arbitrage quantitatif peuvent être considérées comme une version améliorée des outils traditionnels de gestion de trésorerie, adaptées aux investisseurs passant d'obligations ou de fonds monétaires. Elles offrent des rendements plus élevés dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt, tout en maintenant un risque relativement faible.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif offrent aux investisseurs une nouvelle option pour obtenir des rendements stables sur un marché des cryptoactifs volatile, particulièrement adaptées aux investisseurs recherchant un faible risque et des rendements stables.
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AirdropSkeptic
· 08-08 15:47
搞笑 pigeons prendre les gens pour des idiots
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All-InQueen
· 08-07 02:18
Encore un aperçu de la machine à prendre les gens pour des idiots en quantification
Arbitrage quantitatif : stratégie d'investissement en chiffrement stable avec un rendement annuel allant jusqu'à 30 %
Stratégies d'arbitrage quantitatif : un nouveau choix d'investissement en cryptoactifs à revenu stable
Dans un marché de Cryptoactifs en constante évolution, les stratégies d'Arbitrage quantitatif sont très prisées par les investisseurs en raison de leur stabilité et de leur capacité de contrôle des risques. Récemment, deux partenaires d'une société de gestion d'actifs, Allen et Leon, ont participé à un webinaire pour explorer en profondeur la logique centrale de cette stratégie et son potentiel sur le marché.
Allen et Leon ont tous deux un parcours dans la finance traditionnelle. Après être entrés sur le marché des cryptoactifs en 2018, ils ont découvert que les caractéristiques de ce marché émergent conviennent parfaitement à l'application de stratégies quantiques. La forte volatilité du marché crypto, la forte proportion de petits investisseurs et l'immaturité générale offrent un large espace pour le trading quantique. De plus, les contrats perpétuels et les taux de financement, ainsi que d'autres mécanismes uniques, ont également créé de nouvelles opportunités d'arbitrage.
Le principe fondamental de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre les actifs au comptant et les contrats perpétuels. L'opération spécifique consiste à acheter des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels, en tirant des revenus des frais de financement payés pour la position longue sur les contrats perpétuels. Le principal avantage de cette stratégie est qu'elle permet d'atteindre une neutralité de marché, sans être affectée par les fluctuations de prix.
Pour garantir la stabilité à long terme, ils adoptent une gestion des fonds par un compte de marge unifié et offrent une garantie de base grâce à la liquidité profonde des jetons de premier ordre. En même temps, un mécanisme de rotation dynamique surveille quotidiennement les taux de financement des cryptoactifs principaux, ajustant la configuration du portefeuille en fonction des retours et des risques.
Face aux fluctuations du marché et aux variations des taux de financement, ils ont mis en place des mesures strictes de contrôle des risques. Cela inclut la réduction de positions ou le réalignement en fonction des données de retrait, ainsi que l'établissement d'un mécanisme de stop-loss, qui consiste à retirer un jeton du portefeuille lorsque le taux de financement d'un jeton est négatif pendant 5 jours consécutifs.
Comparé à la détention directe de Cryptoactifs, les stratégies d'Arbitrage quantitatif offrent une option à faible risque et à rendement stable. Elles conviennent particulièrement aux investisseurs averses au risque et peuvent également être combinées avec la stratégie de détention de jetons pour améliorer les rendements et diversifier les risques.
Pour les opérations spécifiques, prenons l'exemple d'un million de dollars, qui peut être utilisé pour acheter deux millions de dollars de Cryptoactifs au comptant, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente. L'effet de levier est généralement limité à deux fois, garantissant que les bénéfices proviennent principalement des frais de financement plutôt que des fluctuations du marché.
Dans un marché haussier, le rendement annualisé de cette stratégie peut atteindre 20%-30%, tandis que dans un marché baissier, elle peut maintenir un rendement stable de 8%-10%. Même dans des conditions de marché extrêmes, des mesures telles que la diversification des positions, l'ajustement dynamique des portefeuilles et les garanties techniques peuvent efficacement contrôler les risques et saisir les opportunités.
Les stratégies d'arbitrage quantitatif peuvent être considérées comme une version améliorée des outils traditionnels de gestion de trésorerie, adaptées aux investisseurs passant d'obligations ou de fonds monétaires. Elles offrent des rendements plus élevés dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt, tout en maintenant un risque relativement faible.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif offrent aux investisseurs une nouvelle option pour obtenir des rendements stables sur un marché des cryptoactifs volatile, particulièrement adaptées aux investisseurs recherchant un faible risque et des rendements stables.