儲備證明方法的缺陷與改進思路

FTX倒閉事件嚴重打擊了用戶對中心化機構的信任。爲挽回信心，多家交易平台開始採用Merkle Tree儲備證明方法，以證明用戶資產安全。然而，這種方法仍存在一些根本性問題。本文將闡述現有儲備證明方法的兩個主要缺陷，並提出一些改進建議。

現有儲備證明方法概述

爲緩解信息不對稱，目前的儲備證明通常由第三方審計公司出具報告，證明機構鏈上資產（儲備證明）與用戶資產總和（負債證明）相符。

負債證明方面，機構生成包含用戶帳戶信息和餘額的Merkle Tree，形成匿名且不可篡改的快照。用戶可獨立驗證自己的帳戶是否包含其中。

儲備證明方面，機構提供其持有的鏈上地址，並進行驗證和審計。常見做法是要求機構提供數字籤名證明地址所有權。

審計機構隨後對比負債和儲備兩端的資產總量，判斷是否存在挪用行爲。

現有方法的主要缺陷

1. 借貸資金規避審計

現有審計通常基於特定時間點，且間隔較長。這使得機構有機會挪用資金，並在審計期間通過借貸填補空缺。

2. 與外部方合謀提供虛假證明

提供數字籤名並不等同於實際擁有資產。機構可能與外部方合謀，使用同一筆資金爲多家機構同時提供資產證明。現有審計難以識別此類欺詐行爲。

改進建議

理想的儲備證明系統應允許實時檢查，但這可能帶來高昂成本或隱私泄露風險。爲避免儲備證明被僞造且不損害用戶隱私，提出以下建議：

1. 抽查式隨機審計

以不可預測的間隔進行隨機審計，使機構難以操縱帳戶餘額和鏈上資產。這種方法可通過突擊檢查威懾不當行爲。

實施方法：由可信第三方隨機向機構發送審計請求。收到指令後，機構需生成包含特定時間點（按區塊高度標記）用戶帳戶餘額的Merkle Tree。

2. 利用MPC-TSS加速儲備證明

隨機審計要求機構快速提供證明，這對管理大量地址的機構是挑戰。即使集中存儲大部分資產，分散在衆多地址的資金仍然可觀。審計期間歸集資金耗時長，可能給挪用行爲留下空間。

一種可能的解決方案是利用MPC閾值籤名（MPC-TSS）技術，允許機構直接在實際持有資產的地址上證明儲備。

MPC-TSS將私鑰分成多個加密分片，由多方持有。持有者可在不交換分片或合並私鑰的情況下共同簽署交易。

在此方案中，審計機構（如律所、會計師事務所或監管機構）持有一份私鑰分片，機構持有剩餘分片。將"閾值"設置爲大於一，資產仍由機構控制。值得注意的是，MPC-TSS方案需支持BIP32協議，以便生成大量共管地址。

審計機構擁有私鑰分片後，可確定機構的鏈上地址集合，並統計指定區塊高度的資產規模。這種方法可提高儲備證明的效率和可靠性。