На початку 2023 року трейдер виявив, що між Binance і KuCoin існує 0,5% різниця в ціні на USDT, швидко здійснив ручну операцію арбітражу, але через затримку виконання втратив 500 доларів. У той момент він зрозумів: поле битви для арбітражу криптоактивів вже вступило в еру мілісекунд.
Після півтора року дані підтвердили його оцінку — 19 провідних MEV пастка-роботів здобули 233,8 мільйона доларів прибутку, але чистий дохід становив лише 90,1 мільйона доларів, решта 143,7 мільйона доларів була сплачена будівельникам блоків як «тариф». Середня рентабельність зафіксована на рівні 38,5%. Ця група цифр ховає за собою точну гру багатства, побудовану кодом, алгоритмами та інфраструктурою блокчейну.
!
Мілісекундна війна, швидкість арбітражного робота - лінія життя і смерті
Суть арбітражу між CEX і DEX полягає в захопленні миттєвих цінових різниць між централізованими біржами (такими як Binance) та децентралізованими біржами (такими як Uniswap). Останні дослідження показують, що більше 80% арбітражних можливостей мають короткий термін вікна менше 30 секунд, тоді як життєвий цикл топових можливостей ще жорсткіший:
Оптимальний момент хеджування триває лише 0,5-1,5 секунди, після закінчення часу прибуток знижується більш ніж на 60%
Головні MEV роботи повинні підтримувати затримку менше 30 ms для реагування на пам'ять пулу та приватний ретранслятор
Оптимізація asyncio в Python 3.11 знижує затримку на 40%, ставши першим вибором для розробки
Розробник заробив 180 доларів за 12 секунд, використовуючи 50 000 доларів основного капіталу, на різниці цін між Binance та FTX (до його закриття), підтверджуючи золоту вартість швидкості — приблизно 0,015 долара за мілісекунду.
Монопольна пастка, високо концентрована влада MEV
Арбітражні роботи, здавалося б, розцвіли повсюдно, але насправді вже сформувалися жорсткі бар'єри ресурсів піраміди:
Концентрація ринку досягла рівня «високої монополії», провідні гравці контролюють цінову політику
Серед трьох основних будівельників блоків, rsync після відмови від "війни за потоки замовлень" повернув прибутковість до 25%+
А перше місце beaverbuild має загальний прибутковий показник лише 7.92%, що відображає сутність бізнесу з низьким прибутком.
Більш таємний альянс формується: beaverbuild разом з SCP, rsync і Wintermute утворюють ексклюзивний альянс "будівельники-арбітражники". Дані показують, що коли частка ринку Titan зростає, частка торгів арбітражника Kayle також різко зростає. Це глибоке зв'язування ускладнює новим учасникам вступ до конкуренції — через брак ресурсів з високим потоком MEV замовлень, практично неможливо конкурувати.
Технічний прорив: всебічна еволюція від інфраструктури до ШІ
Стикаючись з монопольним тиском, галузь намагається вирішити проблему з трьох вимірів:
рівень інфраструктури
Crypto MEV Bot випустив інтегроване рішення для розгортання Docker, що підтримує 50,000 TPS пропускної здатності
Динамічний алгоритм стимулювання автоматично коригує чайові для валідаторів (20%-60% від прибутку), балансуючи ймовірність упаковки та витрати
стратегія виконання
Біржа Binance запустила арбітражний робот з фондових ставок, що реалізує автоматизацію нейтралізації Delta.
Подвійна система попередньої перевірки для eth_call, що моделює сліпий ринок, витрати на флеш-кредити, усунення потенційних збиткових угод
###AI здатність
AI-агент Edelweis досягає 92% успішності в міжланцюговому Арбітражі, зменшуючи коливання доходу на 60%
GetAgent від Bitget за 14 днів отримав 1,2 мільярда показів, а середня щоденна взаємодія користувачів становить 15 разів, що підтверджує сплеск попиту на AI стратегії.
Екологічна реконструкція, можливість для звичайних трейдерів
Коли технології більше не контролюються гігантами, починається хвиля інклюзивності:
4999 USD особистий MEV робот (Pro Retail) випущено, підтримує 5 основних блокчейнів
Bitget відкриває доступ до BOT торгівлі для звичайних користувачів, знижуючи поріг для арбітражу контрактів
Стейкінговий інтелектуальний траст (наприклад, Edelweis) дозволяє вкладати тисячі гривень у арбітраж активів RWA
Останні дані показують, що після повного відкриття спотових угод у липні понад 70% основних трейдерів отримали позитивний прибуток, що призвело до знищення близько 500 000 доларів США монет. Це вказує на нову тенденцію: слідування алгоритму є більш доцільним, ніж його перемога.
Коли нове покоління мереж будівництва блоків, таке як BuilderNet, піднімається, логіка розподілу "проїзних зборів" у 143,7 мільйона доларів може бути перероблена. А звичайні користувачі отримують частку арбітражних дивідендів через копіювальну торгівлю (70% прибуткових основних трейдерів) та AI помічників (15 активних взаємодій на день). Демократизація технологій розриває монополістичну залізну завісу — сьогоднішні переможці не лише ті, хто здійснює хеджування за 0,5 секунди, але й екологічні новатори, які наділяють кожного трейдера інструментами рівня установ.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Що таке шифрування Арбітраж Боти? Технологічна гра за середньої прибутковості 38,5%
На початку 2023 року трейдер виявив, що між Binance і KuCoin існує 0,5% різниця в ціні на USDT, швидко здійснив ручну операцію арбітражу, але через затримку виконання втратив 500 доларів. У той момент він зрозумів: поле битви для арбітражу криптоактивів вже вступило в еру мілісекунд.
Після півтора року дані підтвердили його оцінку — 19 провідних MEV пастка-роботів здобули 233,8 мільйона доларів прибутку, але чистий дохід становив лише 90,1 мільйона доларів, решта 143,7 мільйона доларів була сплачена будівельникам блоків як «тариф». Середня рентабельність зафіксована на рівні 38,5%. Ця група цифр ховає за собою точну гру багатства, побудовану кодом, алгоритмами та інфраструктурою блокчейну.
!
Мілісекундна війна, швидкість арбітражного робота - лінія життя і смерті
Суть арбітражу між CEX і DEX полягає в захопленні миттєвих цінових різниць між централізованими біржами (такими як Binance) та децентралізованими біржами (такими як Uniswap). Останні дослідження показують, що більше 80% арбітражних можливостей мають короткий термін вікна менше 30 секунд, тоді як життєвий цикл топових можливостей ще жорсткіший:
Розробник заробив 180 доларів за 12 секунд, використовуючи 50 000 доларів основного капіталу, на різниці цін між Binance та FTX (до його закриття), підтверджуючи золоту вартість швидкості — приблизно 0,015 долара за мілісекунду.
Монопольна пастка, високо концентрована влада MEV
Арбітражні роботи, здавалося б, розцвіли повсюдно, але насправді вже сформувалися жорсткі бар'єри ресурсів піраміди:
Більш таємний альянс формується: beaverbuild разом з SCP, rsync і Wintermute утворюють ексклюзивний альянс "будівельники-арбітражники". Дані показують, що коли частка ринку Titan зростає, частка торгів арбітражника Kayle також різко зростає. Це глибоке зв'язування ускладнює новим учасникам вступ до конкуренції — через брак ресурсів з високим потоком MEV замовлень, практично неможливо конкурувати.
Технічний прорив: всебічна еволюція від інфраструктури до ШІ
Стикаючись з монопольним тиском, галузь намагається вирішити проблему з трьох вимірів:
рівень інфраструктури
стратегія виконання
###AI здатність
Екологічна реконструкція, можливість для звичайних трейдерів
Коли технології більше не контролюються гігантами, починається хвиля інклюзивності:
Останні дані показують, що після повного відкриття спотових угод у липні понад 70% основних трейдерів отримали позитивний прибуток, що призвело до знищення близько 500 000 доларів США монет. Це вказує на нову тенденцію: слідування алгоритму є більш доцільним, ніж його перемога.
Коли нове покоління мереж будівництва блоків, таке як BuilderNet, піднімається, логіка розподілу "проїзних зборів" у 143,7 мільйона доларів може бути перероблена. А звичайні користувачі отримують частку арбітражних дивідендів через копіювальну торгівлю (70% прибуткових основних трейдерів) та AI помічників (15 активних взаємодій на день). Демократизація технологій розриває монополістичну залізну завісу — сьогоднішні переможці не лише ті, хто здійснює хеджування за 0,5 секунди, але й екологічні новатори, які наділяють кожного трейдера інструментами рівня установ.