Квантовые арбитражные стратегии: новый выбор для стабильной прибыли в криптоактивах
В постоянно меняющемся рынке криптоактивов стратегии количественного арбитража пользуются популярностью среди инвесторов благодаря своей стабильности и способности контролировать риски. В последнее время два партнера из компании по управлению активами, Аллен и Леон, приняли участие в вебинаре, где углубленно обсудили основную логику этой стратегии и рыночный потенциал.
Аллен и Леон оба имеют традиционный финансовый фон, и после выхода на рынок криптоактивов в 2018 году они обнаружили, что особенности этого нового рынка идеально подходят для применения количественных стратегий. Высокая волатильность крипторынка, высокая доля мелких инвесторов и общая незрелость создают широкие возможности для количественной торговли. Кроме того, уникальные механизмы, такие как бессрочные контракты и ставки финансирования, также открывают новые возможности для арбитража.
Основной принцип количественного арбитража заключается в получении прибыли за счет разницы в ценах между спотовыми и бессрочными контрактами. Конкретная операция заключается в покупке спота и одновременной продаже бессрочного контракта, получая прибыль от удержания длинной позиции, оплачивая сборы за финансирование по бессрочному контракту. Основное преимущество этой стратегии состоит в том, что она позволяет достичь рыночной нейтральности, не поддаваясь влиянию колебаний цен.
Чтобы обеспечить долгосрочную стабильность, они используют единое управление margin-accounts для управления капиталом и предоставляют базовую защиту за счет глубокой ликвидности крупных токенов. В то же время, динамический механизм ротации ежедневно мониторит стоимость капитала основных токенов, корректируя состав портфеля в зависимости от доходности и риска.
В условиях рыночной волатильности и изменений процентных ставок они внедрили строгие меры контроля рисков. Включая своевременное сокращение позиций или перераспределение активов в зависимости от данных о просадке, а также установление механизма стоп-лосса, который удаляет токен из портфеля, если процентная ставка по нему отрицательна в течение 5 дней подряд.
В отличие от прямого владения криптоактивами, стратегии количественного арбитража предлагают выбор с низким риском и стабильной доходностью. Они особенно подходят для инвесторов, склонных к избеганию рисков, и могут быть объединены с стратегиями владения токенами для повышения доходности и диверсификации рисков.
Для конкретных действий, возьмем пример с 1 миллионом долларов, который можно использовать для покупки спотовых активов на 2 миллиона долларов, одновременно открывая короткую позицию по бессрочному контракту на эквивалентную сумму. Плечо обычно контролируется в пределах двух раз, что гарантирует, что основная прибыль поступает от процентной ставки по капиталу, а не от рыночной волатильности.
В бычьем рынке годовая доходность этой стратегии может достигать 20%-30%, в то время как в медвежьем рынке она по-прежнему может поддерживать стабильный доход 8%-10%. Даже в условиях экстремального рынка, благодаря таким мерам, как диверсификация позиций, динамическое управление портфелем и технические гарантии, можно эффективно контролировать риски и использовать возможности.
Квантовые арбитражные стратегии можно рассматривать как усовершенствованную версию традиционных инструментов управления наличными, подходящую для инвесторов, переходящих с облигаций или фондов денежного рынка. Они предлагают более высокую доходность в текущей среде низких процентных ставок при этом сохраняя низкий уровень риска.
В целом, стратегии количественного арбитража предоставляют инвесторам новый способ получения стабильного дохода на волатильном рынке Криптоактивов, особенно подходят для инвесторов, стремящихся к низкому риску и стабильной прибыли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropSkeptic
· 08-08 15:47
Смешно, неудачники, разыгрывайте людей как лохов снова пришли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
All-InQueen
· 08-07 02:18
Снова видим машину по сбору неудачников в количественном анализе
Квантовый арбитраж: стабильная стратегия шифрования с годовой доходностью до 30%
Квантовые арбитражные стратегии: новый выбор для стабильной прибыли в криптоактивах
В постоянно меняющемся рынке криптоактивов стратегии количественного арбитража пользуются популярностью среди инвесторов благодаря своей стабильности и способности контролировать риски. В последнее время два партнера из компании по управлению активами, Аллен и Леон, приняли участие в вебинаре, где углубленно обсудили основную логику этой стратегии и рыночный потенциал.
Аллен и Леон оба имеют традиционный финансовый фон, и после выхода на рынок криптоактивов в 2018 году они обнаружили, что особенности этого нового рынка идеально подходят для применения количественных стратегий. Высокая волатильность крипторынка, высокая доля мелких инвесторов и общая незрелость создают широкие возможности для количественной торговли. Кроме того, уникальные механизмы, такие как бессрочные контракты и ставки финансирования, также открывают новые возможности для арбитража.
Основной принцип количественного арбитража заключается в получении прибыли за счет разницы в ценах между спотовыми и бессрочными контрактами. Конкретная операция заключается в покупке спота и одновременной продаже бессрочного контракта, получая прибыль от удержания длинной позиции, оплачивая сборы за финансирование по бессрочному контракту. Основное преимущество этой стратегии состоит в том, что она позволяет достичь рыночной нейтральности, не поддаваясь влиянию колебаний цен.
Чтобы обеспечить долгосрочную стабильность, они используют единое управление margin-accounts для управления капиталом и предоставляют базовую защиту за счет глубокой ликвидности крупных токенов. В то же время, динамический механизм ротации ежедневно мониторит стоимость капитала основных токенов, корректируя состав портфеля в зависимости от доходности и риска.
В условиях рыночной волатильности и изменений процентных ставок они внедрили строгие меры контроля рисков. Включая своевременное сокращение позиций или перераспределение активов в зависимости от данных о просадке, а также установление механизма стоп-лосса, который удаляет токен из портфеля, если процентная ставка по нему отрицательна в течение 5 дней подряд.
В отличие от прямого владения криптоактивами, стратегии количественного арбитража предлагают выбор с низким риском и стабильной доходностью. Они особенно подходят для инвесторов, склонных к избеганию рисков, и могут быть объединены с стратегиями владения токенами для повышения доходности и диверсификации рисков.
Для конкретных действий, возьмем пример с 1 миллионом долларов, который можно использовать для покупки спотовых активов на 2 миллиона долларов, одновременно открывая короткую позицию по бессрочному контракту на эквивалентную сумму. Плечо обычно контролируется в пределах двух раз, что гарантирует, что основная прибыль поступает от процентной ставки по капиталу, а не от рыночной волатильности.
В бычьем рынке годовая доходность этой стратегии может достигать 20%-30%, в то время как в медвежьем рынке она по-прежнему может поддерживать стабильный доход 8%-10%. Даже в условиях экстремального рынка, благодаря таким мерам, как диверсификация позиций, динамическое управление портфелем и технические гарантии, можно эффективно контролировать риски и использовать возможности.
Квантовые арбитражные стратегии можно рассматривать как усовершенствованную версию традиционных инструментов управления наличными, подходящую для инвесторов, переходящих с облигаций или фондов денежного рынка. Они предлагают более высокую доходность в текущей среде низких процентных ставок при этом сохраняя низкий уровень риска.
В целом, стратегии количественного арбитража предоставляют инвесторам новый способ получения стабильного дохода на волатильном рынке Криптоактивов, особенно подходят для инвесторов, стремящихся к низкому риску и стабильной прибыли.