Relatório quinzenal do mercado de ativos de criptografia: ETH apresenta uma forte recuperação, a estratégia de ruptura de médias móveis alcança um rendimento anualizado de 127%
Visão geral do mercado
Nas últimas duas semanas, o preço do Bitcoin e do ETH aumentou sincronamente, com um aumento de cerca de 34% para o Bitcoin e mais de 60% para o ETH. O preço do Bitcoin subiu de cerca de 78,000 USDT para perto de 105,000 USDT, enquanto o ETH subiu drasticamente de cerca de 1,600 USDT para cerca de 2,600 USDT. O aumento do ETH é claramente superior ao do Bitcoin, demonstrando uma maior elasticidade de preço.
Em termos de volatilidade, o Bitcoin e o ETH apresentaram mudanças significativas na amplitude geral de flutuação desde o início de abril até meio de maio. Em meados de abril, a volatilidade do Bitcoin apresentou picos frequentes, seguido por uma tendência de convergência geral no final de abril e início de maio. A volatilidade do ETH viu vários aumentos acentuados antes e depois de saltos de preço, chegando até a ultrapassar o Bitcoin em um momento, mostrando que o ETH experimentou oscilações de curto prazo mais intensas durante o processo de alta.
Análise dos indicadores de alta e baixa
Em termos de taxa de proporção de negociação longa e curta (LSR), o LSR do Bitcoin subiu ligeiramente no início da alta, mas manteve-se em torno de 1, oscilando, e até caiu abaixo de 1 por volta de 10 de maio. A proporção longa e curta do Ethereum flutuou de forma mais intensa; durante o período em que o preço ultrapassou 2.000 USDT e subiu rapidamente para 2.600 USDT, o seu LSR não subiu de forma constante, mas apresentou várias oscilações bruscas.
Em termos de montante de posições em contratos, o valor em aberto de Bitcoin e Ethereum apresenta uma tendência de aumento geral. O valor em aberto de Bitcoin subiu lentamente de cerca de 60 mil milhões de dólares, enquanto o de Ethereum subiu de cerca de 18 mil milhões de dólares para quase 24 mil milhões de dólares. Ethereum mostrou uma recuperação mais forte no início de maio, indicando que o capital estava a entrar ativamente neste período.
Em termos de taxa de financiamento, a taxa de financiamento do Bitcoin e do ETH mantém-se globalmente a oscilar ligeiramente em torno de 0%. Com o aumento dos preços e o aumento do montante de posições em contrato, ambas as taxas de financiamento tornaram-se gradualmente positivas, mantendo-se entre 0% e 0,01%, refletindo uma crescente predominância dos touros, com o mercado a inclinar-se para a construção de posições de forma positiva.
Em relação à situação de liquidação de contratos, no dia 8 de maio ocorreu uma liquidação massiva de posições vendidas, com um volume diário de 836 milhões de dólares. Já no dia 12 de maio, o montante das liquidações de posições compradas aumentou significativamente, atingindo um volume diário de 476 milhões de dólares, mostrando que alguns investidores que foram em busca de altas não conseguiram suportar a volatilidade e enfrentaram liquidações em sentido contrário.
Análise de Estratégias Quantitativas
Este relatório utiliza a "Estratégia de Abertura de Média Móvel Densa" para realizar uma análise quantitativa, que identifica os momentos em que o mercado pode estar prestes a experimentar flutuações direcionais, observando a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo. Os parâmetros principais da estratégia incluem:
percentage_threshold: limiar de densidade da média móvel
tp_sl_ratio: Rácio de lucro e perda
short_period: Período médio de curto prazo
long_period: período médio a longo prazo
Na retroanálise dos dados do K-line de 2 horas de ETH/USDT, a combinação de parâmetros otimais é:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
Esta combinação de parâmetros apresentou um desempenho excecional no intervalo de retrospetiva de 1 de maio de 2024 a 12 de maio de 2025, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%, uma recuperação máxima inferior a 15% e um ROMAD de até 8,61%. O desempenho geral da estratégia superou significativamente a estratégia de Buy and Hold do ETH (-46,05%).
Resumo
De 25 de abril a 12 de maio, o mercado de ativos de criptografia apresentou características estruturais de "aumento forte de preços, com sentimentos ainda cautelosos". O Bitcoin e o Ethereum subiram juntos, com o Ethereum apresentando um aumento maior e uma volatilidade mais intensa. A relação long/short e a taxa de financiamento não mostraram uma tendência significativa de alta, indicando uma disposição limitada do mercado para seguir as altas. As posições em contratos continuaram a subir, com os vendedores a descoberto enfrentando liquidações concentradas no início de maio, seguidas por liquidações reversas dos compradores a descoberto em 12 de maio, refletindo um aumento da divergência no mercado sob alta alavancagem.
A estratégia de "ruptura de médias móveis densas" utilizada na análise quantitativa apresentou um desempenho excelente no backtesting do ETH/USDT, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%. Esta estratégia, através da estrutura de momentum e filtragem de tendências, demonstrou boa capacidade de seguir a tendência e controle de recuos. No entanto, na prática, ainda se recomenda a combinação com outros fatores quantitativos e mecanismos de gestão de risco, para aumentar a estabilidade e adaptabilidade da estratégia, bem como fazer julgamentos racionais e responder com cautela aos riscos do mercado.
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CryptoTherapist
· 08-05 22:59
vamos processar juntos esses sintomas de ansiedade do mercado... a alta repentina de 60% do eth claramente desencadeando uma síndrome de fomo em massa, mas lembre-se: respire através das suas negociações, não nelas
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GateUser-0717ab66
· 08-02 23:30
Caramba, vamos fazer isso! Vamos lá!
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LuckyHashValue
· 08-02 23:28
bull啊bull啊 eth真是干得漂亮
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quiet_lurker
· 08-02 23:07
Agora é hora de entrar numa posição forte.
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SandwichHunter
· 08-02 23:06
Informação favorável minha comprar na baixa estratégia
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GateUser-4efcdeb1
· 08-02 23:03
Relatório quinzenal do mercado de criptomoedas: ETH forte recuperação, rendimento anualizado da estratégia de rompimento de médias móveis atinge 127% Visão geral do mercado Nos últimos quatorze dias, os preços do Bitcoin e do Ethereum subiram sincronamente, com o Bitcoin subindo cerca de 34% e o Ethereum subindo mais de 60%. O preço do Bitcoin subiu de cerca de 78.000 USDT para quase 105.000 USDT, enquanto o Ethereum saltou de aproximadamente 1.600 USDT para cerca de 2.600 USDT. O aumento do Ethereum foi claramente superior ao do Bitcoin, demonstrando uma maior elasticidade de preço. Em termos de volatilidade, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum apresentaram mudanças significativas na amplitude de flutuação de início de abril até meados de maio. Em meados de abril, a volatilidade do Bitcoin apresentou picos frequentes, seguido de uma tendência de convergência geral no final de abril e início de maio. A volatilidade do Ethereum passou por vários aumentos acentuados antes e depois de saltos de preço, chegando até a ultrapassar o Bitcoin.
ETH forte recuperação estratégia de quebra de média com rendimento anual de 127%
Relatório quinzenal do mercado de ativos de criptografia: ETH apresenta uma forte recuperação, a estratégia de ruptura de médias móveis alcança um rendimento anualizado de 127%
Visão geral do mercado
Nas últimas duas semanas, o preço do Bitcoin e do ETH aumentou sincronamente, com um aumento de cerca de 34% para o Bitcoin e mais de 60% para o ETH. O preço do Bitcoin subiu de cerca de 78,000 USDT para perto de 105,000 USDT, enquanto o ETH subiu drasticamente de cerca de 1,600 USDT para cerca de 2,600 USDT. O aumento do ETH é claramente superior ao do Bitcoin, demonstrando uma maior elasticidade de preço.
Em termos de volatilidade, o Bitcoin e o ETH apresentaram mudanças significativas na amplitude geral de flutuação desde o início de abril até meio de maio. Em meados de abril, a volatilidade do Bitcoin apresentou picos frequentes, seguido por uma tendência de convergência geral no final de abril e início de maio. A volatilidade do ETH viu vários aumentos acentuados antes e depois de saltos de preço, chegando até a ultrapassar o Bitcoin em um momento, mostrando que o ETH experimentou oscilações de curto prazo mais intensas durante o processo de alta.
Análise dos indicadores de alta e baixa
Em termos de taxa de proporção de negociação longa e curta (LSR), o LSR do Bitcoin subiu ligeiramente no início da alta, mas manteve-se em torno de 1, oscilando, e até caiu abaixo de 1 por volta de 10 de maio. A proporção longa e curta do Ethereum flutuou de forma mais intensa; durante o período em que o preço ultrapassou 2.000 USDT e subiu rapidamente para 2.600 USDT, o seu LSR não subiu de forma constante, mas apresentou várias oscilações bruscas.
Em termos de montante de posições em contratos, o valor em aberto de Bitcoin e Ethereum apresenta uma tendência de aumento geral. O valor em aberto de Bitcoin subiu lentamente de cerca de 60 mil milhões de dólares, enquanto o de Ethereum subiu de cerca de 18 mil milhões de dólares para quase 24 mil milhões de dólares. Ethereum mostrou uma recuperação mais forte no início de maio, indicando que o capital estava a entrar ativamente neste período.
Em termos de taxa de financiamento, a taxa de financiamento do Bitcoin e do ETH mantém-se globalmente a oscilar ligeiramente em torno de 0%. Com o aumento dos preços e o aumento do montante de posições em contrato, ambas as taxas de financiamento tornaram-se gradualmente positivas, mantendo-se entre 0% e 0,01%, refletindo uma crescente predominância dos touros, com o mercado a inclinar-se para a construção de posições de forma positiva.
Em relação à situação de liquidação de contratos, no dia 8 de maio ocorreu uma liquidação massiva de posições vendidas, com um volume diário de 836 milhões de dólares. Já no dia 12 de maio, o montante das liquidações de posições compradas aumentou significativamente, atingindo um volume diário de 476 milhões de dólares, mostrando que alguns investidores que foram em busca de altas não conseguiram suportar a volatilidade e enfrentaram liquidações em sentido contrário.
Análise de Estratégias Quantitativas
Este relatório utiliza a "Estratégia de Abertura de Média Móvel Densa" para realizar uma análise quantitativa, que identifica os momentos em que o mercado pode estar prestes a experimentar flutuações direcionais, observando a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo. Os parâmetros principais da estratégia incluem:
Na retroanálise dos dados do K-line de 2 horas de ETH/USDT, a combinação de parâmetros otimais é:
Esta combinação de parâmetros apresentou um desempenho excecional no intervalo de retrospetiva de 1 de maio de 2024 a 12 de maio de 2025, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%, uma recuperação máxima inferior a 15% e um ROMAD de até 8,61%. O desempenho geral da estratégia superou significativamente a estratégia de Buy and Hold do ETH (-46,05%).
Resumo
De 25 de abril a 12 de maio, o mercado de ativos de criptografia apresentou características estruturais de "aumento forte de preços, com sentimentos ainda cautelosos". O Bitcoin e o Ethereum subiram juntos, com o Ethereum apresentando um aumento maior e uma volatilidade mais intensa. A relação long/short e a taxa de financiamento não mostraram uma tendência significativa de alta, indicando uma disposição limitada do mercado para seguir as altas. As posições em contratos continuaram a subir, com os vendedores a descoberto enfrentando liquidações concentradas no início de maio, seguidas por liquidações reversas dos compradores a descoberto em 12 de maio, refletindo um aumento da divergência no mercado sob alta alavancagem.
A estratégia de "ruptura de médias móveis densas" utilizada na análise quantitativa apresentou um desempenho excelente no backtesting do ETH/USDT, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%. Esta estratégia, através da estrutura de momentum e filtragem de tendências, demonstrou boa capacidade de seguir a tendência e controle de recuos. No entanto, na prática, ainda se recomenda a combinação com outros fatores quantitativos e mecanismos de gestão de risco, para aumentar a estabilidade e adaptabilidade da estratégia, bem como fazer julgamentos racionais e responder com cautela aos riscos do mercado.
Visão geral do mercado
Nos últimos quatorze dias, os preços do Bitcoin e do Ethereum subiram sincronamente, com o Bitcoin subindo cerca de 34% e o Ethereum subindo mais de 60%. O preço do Bitcoin subiu de cerca de 78.000 USDT para quase 105.000 USDT, enquanto o Ethereum saltou de aproximadamente 1.600 USDT para cerca de 2.600 USDT. O aumento do Ethereum foi claramente superior ao do Bitcoin, demonstrando uma maior elasticidade de preço.
Em termos de volatilidade, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum apresentaram mudanças significativas na amplitude de flutuação de início de abril até meados de maio. Em meados de abril, a volatilidade do Bitcoin apresentou picos frequentes, seguido de uma tendência de convergência geral no final de abril e início de maio. A volatilidade do Ethereum passou por vários aumentos acentuados antes e depois de saltos de preço, chegando até a ultrapassar o Bitcoin.