A essência da estratégia de negociação de ruptura reside em capturar oportunidades de continuidade de tendência após a ruptura de níveis-chave de suporte/resistência, cuja eficácia depende da filtragem de sinais, rigoroso controle de riscos e validação multidimensional. A lógica central inclui:
Critérios de confirmação de quebra: é necessário que o preço de fechamento se mantenha em níveis-chave (como no nível diário), a amplitude da quebra ultrapasse 1% e seja acompanhada de um aumento significativo no volume de negociações (superior a 30% da média dos últimos 5 dias), para filtrar 60%-75% das falsas quebras;
Escolha do momento de entrada: dividida em três categorias de estratégia - agressiva (entrada na quebra, stop loss definido a 1,5% fora da faixa), conservadora (entrada após o recuo e estabilização com volume reduzido na quebra) e de fortalecimento de tendência (aumento de posição após uma segunda quebra na faixa de consolidação), correspondendo a diferentes relações de risco e retorno em diferentes fases do mercado;
Sistema de controle de risco: perda única ≤2% do capital total, utilizando stop loss dinâmico (como média móvel de acompanhamento ou múltiplos de ATR) e método de aumento em pirâmide, combinado com validação inter-períodos (como direção diária + entrada de 5 minutos) para aumentar a taxa de vitória para mais de 70%.
Esta estratégia deve ter cuidado com o risco de falsos rompimentos de 30% a 40%, recomendando a otimização de parâmetros através de testes históricos, além de utilizar indicadores de volume, volatilidade e uma execução rigorosa do sistema.
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A essência da estratégia de negociação de ruptura reside em capturar oportunidades de continuidade de tendência após a ruptura de níveis-chave de suporte/resistência, cuja eficácia depende da filtragem de sinais, rigoroso controle de riscos e validação multidimensional. A lógica central inclui:
Critérios de confirmação de quebra: é necessário que o preço de fechamento se mantenha em níveis-chave (como no nível diário), a amplitude da quebra ultrapasse 1% e seja acompanhada de um aumento significativo no volume de negociações (superior a 30% da média dos últimos 5 dias), para filtrar 60%-75% das falsas quebras;
Escolha do momento de entrada: dividida em três categorias de estratégia - agressiva (entrada na quebra, stop loss definido a 1,5% fora da faixa), conservadora (entrada após o recuo e estabilização com volume reduzido na quebra) e de fortalecimento de tendência (aumento de posição após uma segunda quebra na faixa de consolidação), correspondendo a diferentes relações de risco e retorno em diferentes fases do mercado;
Sistema de controle de risco: perda única ≤2% do capital total, utilizando stop loss dinâmico (como média móvel de acompanhamento ou múltiplos de ATR) e método de aumento em pirâmide, combinado com validação inter-períodos (como direção diária + entrada de 5 minutos) para aumentar a taxa de vitória para mais de 70%.
Esta estratégia deve ter cuidado com o risco de falsos rompimentos de 30% a 40%, recomendando a otimização de parâmetros através de testes históricos, além de utilizar indicadores de volume, volatilidade e uma execução rigorosa do sistema.