Estratégia de Arbitragem Quantitativa: Nova Opção de Investimento em Ativos de criptografia com Rendimento Estável
No mercado de Ativos de criptografia em constante mudança, as estratégias de Arbitragem quantitativa são muito apreciadas pelos investidores devido à sua estabilidade e capacidade de controle de risco. Recentemente, dois sócios de uma empresa de gestão de ativos, Allen e Leon, participaram de um seminário online, onde discutiram em profundidade a lógica central desta estratégia e o potencial do mercado.
Allen e Leon têm uma formação em finanças tradicionais e, após entrarem no mercado de ativos de criptografia em 2018, descobriram que as características deste mercado emergente são muito adequadas para a aplicação de estratégias quantitativas. A alta volatilidade do mercado de criptografia, a elevada proporção de investidores retalhistas e a imaturidade geral proporcionaram um amplo espaço para a negociação quantitativa. Além disso, mecanismos únicos como contratos perpétuos e taxas de financiamento também trouxeram novas oportunidades de arbitragem.
O princípio central da arbitragem quantitativa é lucrar com a diferença de preços entre o mercado à vista e os contratos perpétuos. A operação específica consiste em comprar ativos à vista enquanto se vende contratos perpétuos, obtendo receita através da taxa de financiamento paga pela posição longa nos contratos perpétuos. A principal vantagem dessa estratégia é que ela permite a neutralidade de mercado, não sendo afetada pelas flutuações de preços.
Para garantir a estabilidade a longo prazo, eles utilizam a gestão de fundos através de uma conta de margem unificada e oferecem uma garantia básica através da liquidez profunda das moedas blue chip. Ao mesmo tempo, um mecanismo de rotação dinâmica monitora diariamente as taxas de financiamento das principais moedas, ajustando a configuração do portfólio com base no retorno e no risco.
Perante as flutuações do mercado e as alterações nas taxas de financiamento, eles implementam medidas rígidas de controlo de risco. Inclui reduzir ou reconfigurar posições em tempo adequado com base nos dados de retrocesso, bem como estabelecer um mecanismo de stop-loss, removendo a moeda do portfólio quando a taxa de financiamento de uma moeda é negativa durante 5 dias consecutivos.
Em comparação com a posse direta de Ativos de criptografia, as estratégias de Arbitragem quantitativa oferecem uma opção de baixo risco e retorno estável. Elas são especialmente adequadas para investidores avessos ao risco e também podem ser combinadas com estratégias de moeda para aumentar os rendimentos e diversificar o risco.
Para operações específicas, usando um exemplo de 1 milhão de dólares, pode-se comprar 2 milhões de dólares em ativos de criptografia à vista, enquanto vende a descoberto contratos perpétuos equivalentes. O efeito de alavancagem geralmente é controlado dentro de duas vezes, garantindo que os lucros venham principalmente das taxas de financiamento e não da volatilidade do mercado.
Num mercado em alta, o retorno anual desta estratégia pode atingir 20%-30%, enquanto num mercado em baixa mantém um retorno estável de 8%-10%. Mesmo em ambientes de mercado extremos, através da diversificação das posições, ajustes dinâmicos e garantias técnicas, é possível controlar eficazmente o risco e aproveitar as oportunidades.
As estratégias de arbitragem quantitativa podem ser vistas como uma versão atualizada das ferramentas tradicionais de gestão de caixa, adequadas para investidores que estão a mudar de obrigações ou fundos monetários. Elas oferecem um rendimento mais elevado no atual ambiente de baixas taxas de juro, mantendo ao mesmo tempo um risco reduzido.
De um modo geral, as estratégias de arbitragem quantitativa oferecem aos investidores uma nova opção para obter rendimentos estáveis no volátil mercado de ativos de criptografia, especialmente adequadas para investidores que buscam baixo risco e retornos estáveis.
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AirdropSkeptic
· 08-08 15:47
Engraçado, a máquina de fazer as pessoas de parvas voltou.
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All-InQueen
· 08-07 02:18
Outra vez a máquina de fazer as pessoas de parvas de quantificação
Arbitragem quantitativa: estratégia de investimento em encriptação estável com rendimento anual de até 30%
Estratégia de Arbitragem Quantitativa: Nova Opção de Investimento em Ativos de criptografia com Rendimento Estável
No mercado de Ativos de criptografia em constante mudança, as estratégias de Arbitragem quantitativa são muito apreciadas pelos investidores devido à sua estabilidade e capacidade de controle de risco. Recentemente, dois sócios de uma empresa de gestão de ativos, Allen e Leon, participaram de um seminário online, onde discutiram em profundidade a lógica central desta estratégia e o potencial do mercado.
Allen e Leon têm uma formação em finanças tradicionais e, após entrarem no mercado de ativos de criptografia em 2018, descobriram que as características deste mercado emergente são muito adequadas para a aplicação de estratégias quantitativas. A alta volatilidade do mercado de criptografia, a elevada proporção de investidores retalhistas e a imaturidade geral proporcionaram um amplo espaço para a negociação quantitativa. Além disso, mecanismos únicos como contratos perpétuos e taxas de financiamento também trouxeram novas oportunidades de arbitragem.
O princípio central da arbitragem quantitativa é lucrar com a diferença de preços entre o mercado à vista e os contratos perpétuos. A operação específica consiste em comprar ativos à vista enquanto se vende contratos perpétuos, obtendo receita através da taxa de financiamento paga pela posição longa nos contratos perpétuos. A principal vantagem dessa estratégia é que ela permite a neutralidade de mercado, não sendo afetada pelas flutuações de preços.
Para garantir a estabilidade a longo prazo, eles utilizam a gestão de fundos através de uma conta de margem unificada e oferecem uma garantia básica através da liquidez profunda das moedas blue chip. Ao mesmo tempo, um mecanismo de rotação dinâmica monitora diariamente as taxas de financiamento das principais moedas, ajustando a configuração do portfólio com base no retorno e no risco.
Perante as flutuações do mercado e as alterações nas taxas de financiamento, eles implementam medidas rígidas de controlo de risco. Inclui reduzir ou reconfigurar posições em tempo adequado com base nos dados de retrocesso, bem como estabelecer um mecanismo de stop-loss, removendo a moeda do portfólio quando a taxa de financiamento de uma moeda é negativa durante 5 dias consecutivos.
Em comparação com a posse direta de Ativos de criptografia, as estratégias de Arbitragem quantitativa oferecem uma opção de baixo risco e retorno estável. Elas são especialmente adequadas para investidores avessos ao risco e também podem ser combinadas com estratégias de moeda para aumentar os rendimentos e diversificar o risco.
Para operações específicas, usando um exemplo de 1 milhão de dólares, pode-se comprar 2 milhões de dólares em ativos de criptografia à vista, enquanto vende a descoberto contratos perpétuos equivalentes. O efeito de alavancagem geralmente é controlado dentro de duas vezes, garantindo que os lucros venham principalmente das taxas de financiamento e não da volatilidade do mercado.
Num mercado em alta, o retorno anual desta estratégia pode atingir 20%-30%, enquanto num mercado em baixa mantém um retorno estável de 8%-10%. Mesmo em ambientes de mercado extremos, através da diversificação das posições, ajustes dinâmicos e garantias técnicas, é possível controlar eficazmente o risco e aproveitar as oportunidades.
As estratégias de arbitragem quantitativa podem ser vistas como uma versão atualizada das ferramentas tradicionais de gestão de caixa, adequadas para investidores que estão a mudar de obrigações ou fundos monetários. Elas oferecem um rendimento mais elevado no atual ambiente de baixas taxas de juro, mantendo ao mesmo tempo um risco reduzido.
De um modo geral, as estratégias de arbitragem quantitativa oferecem aos investidores uma nova opção para obter rendimentos estáveis no volátil mercado de ativos de criptografia, especialmente adequadas para investidores que buscam baixo risco e retornos estáveis.