Криптоактиви ринку двотижневий звіт: ETH сильна віддача, стратегія пробою середніх значень з річною доходністю 127%
Огляд ринку
За останні два тижні ціни на біткойн та ефір синхронно зросли: біткойн зріс приблизно на 34%, а ефір - більше ніж на 60%. Ціна біткойна піднялася з приблизно 78,000 USDT до близько 105,000 USDT, тоді як ефір різко зріс з приблизно 1,600 USDT до 2,600 USDT. Зростання ефіру явно перевищує зростання біткойна, що демонструє більшу цінову еластичність.
У плані волатильності, Bitcoin та Ethereum зазнали значних змін у загальному діапазоні коливань з початку квітня до середини травня. У середині квітня волатильність Bitcoin часто досягала піків, після чого з кінця квітня та на початку травня загальна волатильність схилилася до зменшення. Волатильність Ethereum демонструвала кілька різких стрибків до і після різкого зростання цін, і навіть на деякий час перевищила Bitcoin, що свідчить про більш сильні короткострокові коливання під час його зростання.
Аналіз індикаторів коротких і довгих позицій
За співвідношенням обсягу торгівлі з короткою і довгою позицією (LSR) біткойна LSR на початковій стадії зростання трохи підвищився, але загалом залишався в коливаннях біля 1, навіть в один момент перед і після 10 травня впав нижче 1. Коефіцієнт довгих і коротких позицій Ethereum коливався навіть більш різко: під час пробиття ціни в 2,000 USDT та швидкого зростання до 2,600 USDT його LSR не піднімався стабільно, натомість спостерігались численні різкі коливання.
Щодо суми відкритих позицій за контрактами, незакриті позиції біткойна та ефіру в цілому демонструють зростаючу тенденцію. Незакриті позиції біткойна поступово зросли з приблизно 60 мільярдів доларів, тоді як ефір піднявся з приблизно 18 мільярдів доларів до майже 24 мільярдів доларів. Ефір на початку травня продемонстрував більш сильне зростання, що показує, що капітал активно заходив на ринок у цей період.
В аспекті фінансування, фінансові ставки на біткоїн та ефір загалом коливаються в межах 0% з незначними варіаціями. Поряд з підвищенням цін та збільшенням обсягу контрактів, фінансові ставки обох активів поступово стають позитивними і утримуються в межах від 0% до 0,01%, що відображає поступову перевагу бичачих настроїв та позитивну тенденцію до відкриття позицій на ринку.
Щодо ситуації з ліквідацією контрактів, 8 травня відбулося масове закриття коротких позицій, обсяг яких досяг 836 мільйонів доларів за день. А 12 травня обсяг ліквідації довгих позицій значно зріс, досягнувши 476 мільйонів доларів за день, що свідчить про те, що частина трейдерів, які купували на високих рівнях, не змогла витримати коливання і зазнала зворотної ліквідації.
Аналіз квантових стратегій
Цей звіт використовує стратегію "пробиття щільних середніх" для кількісного аналізу. Ця стратегія визначає можливі моменти напрямкових коливань ринку, спостерігаючи за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх. Основні параметри стратегії включають:
percentage_threshold: поріг щільності ковзної середньої
tp_sl_ratio: співвідношення прибутку до ризику
short_period: короткий період середнього значення
long_period: тривалий період середньої
В тестуванні даних K-лінії за 2 години ETH/USDT найкраща комбінація параметрів:
percentage_threshold = 1,4
tp_sl_ratio = 10
короткий_період = 6
long_period = 14
Ця комбінація параметрів продемонструвала відмінні результати в періоді з 1 травня 2024 року по 12 травня 2025 року, річна дохідність склала 127,59%, максимальна просадка була нижче 15%, ROMAD досяг 8,61%. Загальна ефективність стратегії значно перевищує стратегію Buy and Hold для ETH (-46,05%).
Підсумок
З 25 квітня по 12 травня ринок криптоактивів мав "структурні характеристики: ціни сильно зростають, а емоції залишаються обережними". Біткойн та ETH зросли одночасно, причому ETH зріс більше і мав більшу волатильність. Співвідношення довгих і коротких позицій та ставки фінансування не показали значного переваги для покупців, що свідчить про обмежене бажання ринку купувати на зростанні. Контрактні позиції продовжували зростати, короткі позиції зосередилися на ліквідації на початку травня, а потім довгі позиції зазнали зворотнього ліквідації 12 травня, що відображає посилення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем.
Стратегія "прориву щільних середніх" у кількісному аналізі показала вражаючі результати в тестуванні на ETH/USDT з річною дохідністю 127,59%. Ця стратегія демонструє хороші можливості слідування тенденціям та контролю відкатів, завдяки структурі моментуму та фільтрації трендів. Однак у реальному використанні все ще рекомендується поєднувати з іншими кількісними факторами та механізмами управління ризиками, щоб підвищити стабільність та адаптивність стратегії, а також раціонально оцінювати та обережно реагувати на ринкові ризики.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoTherapist
· 08-05 22:59
давайте разом обробимо ці симптоми ринкової тривоги... 60% ривок ETH явно викликає масовий синдром FOMO, але пам'ятайте: дихайте під час своїх угод, а не в них.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-0717ab66
· 08-02 23:30
О, блін, просто роби це, вперед!
Переглянути оригіналвідповісти на0
LuckyHashValue
· 08-02 23:28
бик啊бик啊 eth真是干得漂亮
Переглянути оригіналвідповісти на0
quiet_lurker
· 08-02 23:07
Зараз починається сильний увійти в позицію
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichHunter
· 08-02 23:06
Сприятлива інформація моя купувати просадку стратегія
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-4efcdeb1
· 08-02 23:03
Двотижневий звіт про ринок криптовалют: ETH різко зріс, річна дохідність стратегій пробою середніх значень досягла 127% Загальний огляд ринку Протягом останніх двох тижнів ціни на Біткойн та Етер зросли одночасно: Біткойн піднявся приблизно на 34%, а Етер - більш ніж на 60%. Ціна Біткойна зросла з приблизно 78,000 USDT до близько 105,000 USDT, тоді як Етер піднявся з приблизно 1,600 USDT до близько 2,600 USDT. Зростання Етер значно перевищує зростання Біткойна, демонструючи більшу цінову еластичність. Що стосується волатильності, то загальні коливання Біткойна та Етер у період з початку квітня до середини травня мали помітні зміни. У середині квітня волатильність Біткойна часто досягала піків, після чого, наприкінці квітня та на початку травня, загальна волатильність почала знижуватися. Волатильність Етер зазнала кількох різких стрибків до і після стрибка цін, навіть тимчасово перевищуючи Біт.
ETH сильна віддача, стратегія пробиття середніх ліній з річною прибутковістю 127%
Криптоактиви ринку двотижневий звіт: ETH сильна віддача, стратегія пробою середніх значень з річною доходністю 127%
Огляд ринку
За останні два тижні ціни на біткойн та ефір синхронно зросли: біткойн зріс приблизно на 34%, а ефір - більше ніж на 60%. Ціна біткойна піднялася з приблизно 78,000 USDT до близько 105,000 USDT, тоді як ефір різко зріс з приблизно 1,600 USDT до 2,600 USDT. Зростання ефіру явно перевищує зростання біткойна, що демонструє більшу цінову еластичність.
У плані волатильності, Bitcoin та Ethereum зазнали значних змін у загальному діапазоні коливань з початку квітня до середини травня. У середині квітня волатильність Bitcoin часто досягала піків, після чого з кінця квітня та на початку травня загальна волатильність схилилася до зменшення. Волатильність Ethereum демонструвала кілька різких стрибків до і після різкого зростання цін, і навіть на деякий час перевищила Bitcoin, що свідчить про більш сильні короткострокові коливання під час його зростання.
Аналіз індикаторів коротких і довгих позицій
За співвідношенням обсягу торгівлі з короткою і довгою позицією (LSR) біткойна LSR на початковій стадії зростання трохи підвищився, але загалом залишався в коливаннях біля 1, навіть в один момент перед і після 10 травня впав нижче 1. Коефіцієнт довгих і коротких позицій Ethereum коливався навіть більш різко: під час пробиття ціни в 2,000 USDT та швидкого зростання до 2,600 USDT його LSR не піднімався стабільно, натомість спостерігались численні різкі коливання.
Щодо суми відкритих позицій за контрактами, незакриті позиції біткойна та ефіру в цілому демонструють зростаючу тенденцію. Незакриті позиції біткойна поступово зросли з приблизно 60 мільярдів доларів, тоді як ефір піднявся з приблизно 18 мільярдів доларів до майже 24 мільярдів доларів. Ефір на початку травня продемонстрував більш сильне зростання, що показує, що капітал активно заходив на ринок у цей період.
В аспекті фінансування, фінансові ставки на біткоїн та ефір загалом коливаються в межах 0% з незначними варіаціями. Поряд з підвищенням цін та збільшенням обсягу контрактів, фінансові ставки обох активів поступово стають позитивними і утримуються в межах від 0% до 0,01%, що відображає поступову перевагу бичачих настроїв та позитивну тенденцію до відкриття позицій на ринку.
Щодо ситуації з ліквідацією контрактів, 8 травня відбулося масове закриття коротких позицій, обсяг яких досяг 836 мільйонів доларів за день. А 12 травня обсяг ліквідації довгих позицій значно зріс, досягнувши 476 мільйонів доларів за день, що свідчить про те, що частина трейдерів, які купували на високих рівнях, не змогла витримати коливання і зазнала зворотної ліквідації.
Аналіз квантових стратегій
Цей звіт використовує стратегію "пробиття щільних середніх" для кількісного аналізу. Ця стратегія визначає можливі моменти напрямкових коливань ринку, спостерігаючи за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх. Основні параметри стратегії включають:
В тестуванні даних K-лінії за 2 години ETH/USDT найкраща комбінація параметрів:
Ця комбінація параметрів продемонструвала відмінні результати в періоді з 1 травня 2024 року по 12 травня 2025 року, річна дохідність склала 127,59%, максимальна просадка була нижче 15%, ROMAD досяг 8,61%. Загальна ефективність стратегії значно перевищує стратегію Buy and Hold для ETH (-46,05%).
Підсумок
З 25 квітня по 12 травня ринок криптоактивів мав "структурні характеристики: ціни сильно зростають, а емоції залишаються обережними". Біткойн та ETH зросли одночасно, причому ETH зріс більше і мав більшу волатильність. Співвідношення довгих і коротких позицій та ставки фінансування не показали значного переваги для покупців, що свідчить про обмежене бажання ринку купувати на зростанні. Контрактні позиції продовжували зростати, короткі позиції зосередилися на ліквідації на початку травня, а потім довгі позиції зазнали зворотнього ліквідації 12 травня, що відображає посилення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем.
Стратегія "прориву щільних середніх" у кількісному аналізі показала вражаючі результати в тестуванні на ETH/USDT з річною дохідністю 127,59%. Ця стратегія демонструє хороші можливості слідування тенденціям та контролю відкатів, завдяки структурі моментуму та фільтрації трендів. Однак у реальному використанні все ще рекомендується поєднувати з іншими кількісними факторами та механізмами управління ризиками, щоб підвищити стабільність та адаптивність стратегії, а також раціонально оцінювати та обережно реагувати на ринкові ризики.
Загальний огляд ринку
Протягом останніх двох тижнів ціни на Біткойн та Етер зросли одночасно: Біткойн піднявся приблизно на 34%, а Етер - більш ніж на 60%. Ціна Біткойна зросла з приблизно 78,000 USDT до близько 105,000 USDT, тоді як Етер піднявся з приблизно 1,600 USDT до близько 2,600 USDT. Зростання Етер значно перевищує зростання Біткойна, демонструючи більшу цінову еластичність.
Що стосується волатильності, то загальні коливання Біткойна та Етер у період з початку квітня до середини травня мали помітні зміни. У середині квітня волатильність Біткойна часто досягала піків, після чого, наприкінці квітня та на початку травня, загальна волатильність почала знижуватися. Волатильність Етер зазнала кількох різких стрибків до і після стрибка цін, навіть тимчасово перевищуючи Біт.