Як використовувати короткостроковий індикатор Боли?

Що таке індикатор смуги Боллінгера?
Індикатор полос Боллінджера (BB) був створений фінансовим аналітиком і трейдером Джоном Боллінджером на початку 1980-х років. Індикатор полос Боллінджера як інструмент (фінансового аналізу) широко використовується у сфері технічного аналізу (TA); по суті, це вимірювач коливань, який вказує на високі та низькі коливання на ринку, а також на перепроданість чи перекупленість.
Основний принцип індикатора Білліна полягає в акцентуванні на тому, як ціна коливається навколо середнього значення. Більш конкретно, індикатор складається з верхньої межі, нижньої межі та середньої ковзної (також відомої як середня лінія). Два горизонтальні смуги реагують на поведінку ринкових цін, розширюючись, коли волатильність висока (віддаляючись від середньої лінії), і стискаючись, коли волатильність низька (приближаючись до середньої лінії).
Стандартна формула полос Боллінджера встановлює середню лінію на 20-денною простою ковзною середньою (SMA), тоді як верхня і нижня лінії обчислюються на основі волатильності ринку, пов'язаної з SMA (так званий стандартний відхил). Стандартна конфігурація індикатора полос Боллінджера виглядає наступним чином:
Середня лінія = рухома середня за 20 днів (SMA)
Верхня межа = 20-денною SMA + (20-денна стандартна девіація x 2)
Нижня межа = 20-добова SMA - (20-добовий стандартне відхилення x 2)
Стандартна Біллінгова лінія має період 20 днів, встановлюючи верхню та нижню смуги на два стандартні відхилення (x2) від середньої лінії. Це робиться для того, щоб забезпечити, що принаймні 85% цінових даних коливатимуться між цими двома смугами, але також можна налаштувати масштаб відповідно до різних потреб і торгових стратегій.
Як використовувати індикатор смуг Боллінджера в торгівлі?
Хоча індикатор смуги Боллінгера широко використовується на традиційних фінансових ринках, його також можна застосовувати в системах торгівлі криптовалютами. Існує багато способів використання та аналізу індикатора смуги Боллінгера, але не слід розглядати його як самостійний інструмент або як індикатор, що вказує на можливості покупки/продажу. Натомість смуги Боллінгера слід використовувати разом з іншими індикаторами технічного аналізу.
Беручи це до уваги, давайте подумаємо, як люди можуть інтерпретувати дані, які надає індикатор смуг Боллинджера.
Якщо ціна перевищує ковзну середню та перевищує верхню межу Боллінгера, то можна безпечно вважати, що ринок на даний момент є надмірно розширеним (стан перепродажу). З іншого боку, якщо ціна кілька разів торкається верхньої межі, це може свідчити про значний рівень тиску.
Навпаки, якщо ціна деяких активів значно знижується і кілька разів перевищує або досягає нижньої межі, ринок може бути в стані перепродажу або досягти сильного рівня підтримки.
Отже, трейдери можуть використовувати смуги Боллинджера (а також інші технічні індикатори), щоб встановити свої цілі продажу чи покупки, так само вони можуть отримати загальне уявлення про перепроданість та перепроданість на ринку.
Крім того, при спробі передбачити моменти коливань цін, розширення та звуження індикатора Боллінгера може бути корисним. Полоски будуть відходити від середньої лінії під час різких коливань цін активів (розширення), або наближатися до середньої лінії, коли коливання цін послаблюються (звуження).
Отже, індикатор Боллінджера більше підходить як інструмент для аналізу волатильності ринку та спроби прогнозувати майбутні тренди, застосовуючи його для короткострокової торгівлі. Деякі трейдери вважають, що коли смуги надмірно розширені, поточний ринок може наближатися до періоду консолідації або незабаром досягти зміни тренду. Аналогічно, коли смуги занадто вузькі, трейдери вважають, що на ринку відбудуться великі зміни.
Коли ринкова ціна рухається горизонтально, лінія Боллінгера має тенденцію звужуватися до середньої простої лінії руху. Зазвичай (але не завжди), низька волатильність і невеликі рівні відхилення з'являються перед великими вибуховими рухами, і це явище відбувається, коли волатильність знову зростає.
Індикатор Білла Вільямса vs Канал Кентнера
На відміну від смуг Боллінджера, основаних на SMA та стандартному відхиленні, сучасна версія індикатора каналу Кентнера (KC) використовує індикатор середньої істинної амплітуди (ATR) для встановлення ширини каналу навколо 20-денної експоненціальної ковзаючої середньої (EMA). Отже, формула каналу Кентнера приблизно така:
Середня лінія = 20-денна експоненціальна ковзаюча середня (EMA)
Верхня межа = EMA за 20 днів + (ATR за 10 днів x 2)
Нижня межа = 20-денна EMA - (10-денний ATR x 2)
Зазвичай, канали Кентнера мають більш вузькі діапазони, ніж смуги Боллинджера. Тому вони можуть бути більш підходящими для чіткої і очевидної вказівки на зміни тренду та стан ринку перепроданості/перекупленості. Крім того, індикатори каналу Кентнера зазвичай надають сигнали про перепроданість/перекупленість раніше, ніж смуги Боллинджера.
З іншого боку, смуги Боллінгера можуть краще відображати ситуацію з коливаннями ринку, оскільки в порівнянні з каналом Кенна, їхнє розширення та звуження є більш значними та чіткими. Крім того, завдяки використанню стандартного відхилення, індикатор смуг Боллінгера менш імовірно може надавати хибні сигнали, оскільки його ширина є більшою, тому (верхня та нижня межі) важче перетворюються.
Порівняно з каналом Кентнера, смуги Болліна більш популярні. Проте обидва ці індикатори є хорошими — особливо для налаштувань короткострокової торгівлі — і їх можна також комбінувати для надання більш надійних (ринкових) сигналів.