Estrategias de Arbitraje Cuantitativo: Nueva Opción de Inversión en Activos Cripto con Rendimientos Estables
En un mercado de Activos Cripto en constante cambio, las estrategias de arbitraje cuantitativo son muy valoradas por los inversores debido a su estabilidad y capacidad de control de riesgos. Recientemente, dos socios de una empresa de gestión de activos, Allen y Leon, participaron en un seminario web donde profundizaron en la lógica central de esta estrategia y su potencial en el mercado.
Allen y Leon tienen un fondo financiero tradicional, y tras entrar en el mercado de Activos Cripto en 2018, descubrieron que las características de este mercado emergente son muy adecuadas para la aplicación de estrategias cuantitativas. La alta volatilidad del mercado cripto, la alta proporción de minoristas y la inmadurez general del mercado ofrecen un amplio espacio para el trading cuantitativo. Además, los mecanismos únicos como los contratos perpetuos y las tasas de financiación también han traído nuevas oportunidades de Arbitraje.
El principio fundamental del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precios entre el mercado spot y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar en el mercado spot mientras se vende en corto el contrato perpetuo, obteniendo ingresos a través de la tasa de financiamiento pagada por la posición larga en el contrato perpetuo. La principal ventaja de esta estrategia es que permite lograr neutralidad en el mercado, sin verse afectada por las fluctuaciones de precios.
Para garantizar la estabilidad a largo plazo, utilizan la gestión de fondos a través de una cuenta de margen unificada y proporcionan una garantía básica mediante la alta liquidez de los activos cripto de primera línea. Al mismo tiempo, un mecanismo de rotación dinámica monitorea diariamente las tasas de financiación de las monedas principales y ajusta la configuración de la cartera según el retorno y el riesgo.
Ante los riesgos como la volatilidad del mercado y los cambios en las tasas de financiación, han establecido estrictas medidas de control de riesgos. Esto incluye reducir posiciones o reconfigurar a tiempo según los datos de retroceso, así como establecer un mecanismo de stop-loss, que elimina una moneda del portafolio cuando la tasa de financiación de esa moneda es negativa durante 5 días consecutivos.
En comparación con la posesión directa de Activos Cripto, las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen una opción de bajo riesgo y rendimiento estable. Es especialmente adecuada para inversores aversos al riesgo y también se puede combinar con estrategias de tenencia de moneda para lograr una mejora en los rendimientos y diversificación del riesgo.
Para operaciones específicas, usando un ejemplo de 1,000,000 dólares, se puede utilizar para comprar 2,000,000 dólares en activos cripto al contado, mientras se vende en corto contratos perpetuos equivalentes. El apalancamiento generalmente se controla dentro de dos veces, asegurando que las ganancias provengan principalmente de la tasa de financiamiento y no de la volatilidad del mercado.
En un mercado alcista, el rendimiento anual de esta estrategia puede alcanzar entre el 20% y el 30%, mientras que en un mercado bajista aún puede mantener un retorno estable del 8% al 10%. Incluso en condiciones de mercado extremas, mediante la diversificación de posiciones, ajustes dinámicos de cartera y garantías técnicas, se puede controlar efectivamente el riesgo y aprovechar las oportunidades.
Las estrategias de arbitraje cuantitativo pueden ser vistas como una versión mejorada de las herramientas tradicionales de gestión de efectivo, adecuadas para inversores que cambian de bonos o fondos de moneda. Ofrecen mayores rendimientos en el actual entorno de bajas tasas de interés, manteniendo al mismo tiempo un bajo riesgo.
En general, las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen a los inversionistas una nueva opción para obtener ingresos estables en el volátil mercado de Activos Cripto, especialmente adecuadas para aquellos que buscan un bajo riesgo y rendimientos estables.
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All-InQueen
· hace3h
Otra vez la máquina de tomar a la gente por tonta de cuantificación
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TokenVelocity
· hace3h
Los que han jugado lo entienden, trampa y se acabó.
Arbitraje cuantitativo: estrategia de inversión en encriptación estable con un rendimiento anual de hasta 30%
Estrategias de Arbitraje Cuantitativo: Nueva Opción de Inversión en Activos Cripto con Rendimientos Estables
En un mercado de Activos Cripto en constante cambio, las estrategias de arbitraje cuantitativo son muy valoradas por los inversores debido a su estabilidad y capacidad de control de riesgos. Recientemente, dos socios de una empresa de gestión de activos, Allen y Leon, participaron en un seminario web donde profundizaron en la lógica central de esta estrategia y su potencial en el mercado.
Allen y Leon tienen un fondo financiero tradicional, y tras entrar en el mercado de Activos Cripto en 2018, descubrieron que las características de este mercado emergente son muy adecuadas para la aplicación de estrategias cuantitativas. La alta volatilidad del mercado cripto, la alta proporción de minoristas y la inmadurez general del mercado ofrecen un amplio espacio para el trading cuantitativo. Además, los mecanismos únicos como los contratos perpetuos y las tasas de financiación también han traído nuevas oportunidades de Arbitraje.
El principio fundamental del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precios entre el mercado spot y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar en el mercado spot mientras se vende en corto el contrato perpetuo, obteniendo ingresos a través de la tasa de financiamiento pagada por la posición larga en el contrato perpetuo. La principal ventaja de esta estrategia es que permite lograr neutralidad en el mercado, sin verse afectada por las fluctuaciones de precios.
Para garantizar la estabilidad a largo plazo, utilizan la gestión de fondos a través de una cuenta de margen unificada y proporcionan una garantía básica mediante la alta liquidez de los activos cripto de primera línea. Al mismo tiempo, un mecanismo de rotación dinámica monitorea diariamente las tasas de financiación de las monedas principales y ajusta la configuración de la cartera según el retorno y el riesgo.
Ante los riesgos como la volatilidad del mercado y los cambios en las tasas de financiación, han establecido estrictas medidas de control de riesgos. Esto incluye reducir posiciones o reconfigurar a tiempo según los datos de retroceso, así como establecer un mecanismo de stop-loss, que elimina una moneda del portafolio cuando la tasa de financiación de esa moneda es negativa durante 5 días consecutivos.
En comparación con la posesión directa de Activos Cripto, las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen una opción de bajo riesgo y rendimiento estable. Es especialmente adecuada para inversores aversos al riesgo y también se puede combinar con estrategias de tenencia de moneda para lograr una mejora en los rendimientos y diversificación del riesgo.
Para operaciones específicas, usando un ejemplo de 1,000,000 dólares, se puede utilizar para comprar 2,000,000 dólares en activos cripto al contado, mientras se vende en corto contratos perpetuos equivalentes. El apalancamiento generalmente se controla dentro de dos veces, asegurando que las ganancias provengan principalmente de la tasa de financiamiento y no de la volatilidad del mercado.
En un mercado alcista, el rendimiento anual de esta estrategia puede alcanzar entre el 20% y el 30%, mientras que en un mercado bajista aún puede mantener un retorno estable del 8% al 10%. Incluso en condiciones de mercado extremas, mediante la diversificación de posiciones, ajustes dinámicos de cartera y garantías técnicas, se puede controlar efectivamente el riesgo y aprovechar las oportunidades.
Las estrategias de arbitraje cuantitativo pueden ser vistas como una versión mejorada de las herramientas tradicionales de gestión de efectivo, adecuadas para inversores que cambian de bonos o fondos de moneda. Ofrecen mayores rendimientos en el actual entorno de bajas tasas de interés, manteniendo al mismo tiempo un bajo riesgo.
En general, las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen a los inversionistas una nueva opción para obtener ingresos estables en el volátil mercado de Activos Cripto, especialmente adecuadas para aquellos que buscan un bajo riesgo y rendimientos estables.