El núcleo de la estrategia de trading de ruptura radica en capturar oportunidades de continuación de tendencia después de que el precio rompe niveles clave de soporte/resistencia. Su efectividad depende de la filtración de señales, un estricto control de riesgos y validaciones multidimensionales. La lógica central incluye:
Criterios de confirmación de ruptura: se debe satisfacer que el precio de cierre se mantenga por encima de un nivel clave (como en el gráfico diario), que la ruptura supere el 1% y que venga acompañada de un volumen de transacciones significativamente aumentado (más del 30% respecto al promedio de los últimos 5 días), para filtrar entre el 60% y el 75% de las falsas rupturas;
Selección del momento de entrada: se divide en tres tipos de estrategias: agresiva (entrada al romper, con stop loss establecido fuera del rango en un 1.5%), conservadora (entrada tras una corrección y estabilización con volumen reducido en el nivel de ruptura) y reforzada en tendencia (aumento de posición en un segundo rompimiento del rango de consolidación), que corresponden a diferentes relaciones de riesgo y rendimiento en las etapas del mercado;
Sistema de control de riesgos: Pérdida por operación ≤ 2% del capital total, utilizando stop loss dinámico (como seguir la media móvil o múltiplos de ATR) y el método de acumulación en pirámide, combinando la validación entre ciclos (como la dirección diaria + entrada en 5 minutos) para aumentar la tasa de éxito a más del 70%.
Estrategia debe tener cuidado con el riesgo de falsas rupturas del 30%-40%, se sugiere optimizar los parámetros a través de pruebas históricas y apoyarse en indicadores de volumen, volatilidad y ejecutar el sistema con estricta disciplina.
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El núcleo de la estrategia de trading de ruptura radica en capturar oportunidades de continuación de tendencia después de que el precio rompe niveles clave de soporte/resistencia. Su efectividad depende de la filtración de señales, un estricto control de riesgos y validaciones multidimensionales. La lógica central incluye:
Criterios de confirmación de ruptura: se debe satisfacer que el precio de cierre se mantenga por encima de un nivel clave (como en el gráfico diario), que la ruptura supere el 1% y que venga acompañada de un volumen de transacciones significativamente aumentado (más del 30% respecto al promedio de los últimos 5 días), para filtrar entre el 60% y el 75% de las falsas rupturas;
Selección del momento de entrada: se divide en tres tipos de estrategias: agresiva (entrada al romper, con stop loss establecido fuera del rango en un 1.5%), conservadora (entrada tras una corrección y estabilización con volumen reducido en el nivel de ruptura) y reforzada en tendencia (aumento de posición en un segundo rompimiento del rango de consolidación), que corresponden a diferentes relaciones de riesgo y rendimiento en las etapas del mercado;
Sistema de control de riesgos: Pérdida por operación ≤ 2% del capital total, utilizando stop loss dinámico (como seguir la media móvil o múltiplos de ATR) y el método de acumulación en pirámide, combinando la validación entre ciclos (como la dirección diaria + entrada en 5 minutos) para aumentar la tasa de éxito a más del 70%.
Estrategia debe tener cuidado con el riesgo de falsas rupturas del 30%-40%, se sugiere optimizar los parámetros a través de pruebas históricas y apoyarse en indicadores de volumen, volatilidad y ejecutar el sistema con estricta disciplina.