Від даних у блокчейні до торгової стратегії: шлях розвитку досвідченого трейдера

У сфері торгівлі криптовалютами один трейдер з Тайваню привернув широке увагу. Він увійшов у криптовалютну індустрію в 2017 році, працював у відділі листинга великої біржі, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженсі проектів. Цей досвід став основою для його глибокого розуміння індустрії та основ аналізу даних.

У 2022 році цей трейдер вирішив залишити біржу і почати власний бізнес. Спочатку він зосередився на розробці проєктів застосування NFT. Однак, у міру зниження популярності ринку NFT, він гостро усвідомив зростання торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок, зосередившись на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, керованих даними. Він і його команда розробили різні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця торгова стратегія трейдера має яскраві риси: вона не зосереджується на оцінці наративу, а натомість фокусується на у блокчейні моніторингу та строгих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, торгівля може позбутися суб'єктивного впливу емоцій.

Водночас він також зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосередився на торгівельній поведінці розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на поведінку командних трейдерів, а потім на ключові адреси окремих токенів. Через глибокий аналіз цих активностей у блокчейні він постійно підвищував точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH і SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно видатний MOODENG став для нього важливою віхою: протягом короткого часу він досягнув 5000-кратної віддачі. Але для нього значення MOODENG не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність MOODENG полягає в підтвердженні ефективності його даних, що ґрунтуються на стратегії. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі «слідування за великими». Цей практичний результат не лише підвищив надійність його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Стратегії торгівлі, що базуються на даних

В процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка збитків на половині", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія обходить вплив ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У торгівлі достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сцена виходу: повний продаж активів після подвоєння, досягнення 100% прибутку.

• Сценарій зупинки збитків: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з наведених припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера має позитивну тенденцію до зростання. Його стратегія базується на ймовірності, з акцентом на стабільному психічному стані, щоб уникнути зміни торгових рішень через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.

Аналіз внутрішньої інформації токенів

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Її основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки зв'язку з переказом або колективної торгівлі, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Сsnapshot та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, визначення чи основні гравці накопичують їх.
• Оптимізація моделей поведінки: комбінуючи поведінку переказів адреси (таку як використання кросчейн-мостів або міксаторів) та тенденції руху капіталу у блокчейні, сформувати точний прогноз основних операцій.

Сигнали для торгівлі в реальному часі

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопиченої командою. Коли на ринку в короткий проміжок часу з'являється група адрес з історично відмінними результатами, які колективно купують певний токен, надходить сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захоплювати ринкові гарячі точки та оцінювати, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень основних закупівель певного токена досяг піку, а одночасно сигнали торгівлі в реальному часі фіксують колективну покупку з боку кількох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, разом зі стратегією подвоєння витрат і зупинки збитків на рівні півтора, формувати позиції та відстежувати тенденції.

Методи виявлення рухів основних гравців

У криптовалютному ринку, основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі обов'язково відбуваються зміни в поведінці утримання у блокчейні. Основна ідея торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних виявити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють специфічну поведінку у блокчейні, цю поведінку можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свої дії. Тому ефективність торгової стратегії потрібно постійно коригувати та оптимізувати, щоб виявити можливі приховані дії основних гравців. Цей трейдер вважає, що це безперервна гра, і динамічна модель моніторингу є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% відсотка виграшу на ринку та забезпечувати значні доходи. Використовуючи інструменти для фільтрації цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу, щоб постійно стежити за групою адрес, які демонструють відмінні результати.

Ядром стратегії є такі методи:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що деякі адреси групуються для синхронних дій, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями, уникайте потрапляння до списку 100 найбільших утримувачів, зберігайте низький профіль, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Відповідь на сигнал: коли в моніторинговому списку з'являється колективний вхід кластеру в певний токен, стратегія передбачає невеликий обсяг спроби, щоб уникнути передчасного викриття власної поведінки.

MOODENG торговий випадок

Успішна торгівля MOODENG є важливим етапом для команди. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження довгостроково успішного кластеру адрес у MOODENG та швидко почала накопичувати. Команда, враховуючи минулі методи торгівлі основних гравців, зберігала малу купівлю та поступово слідкувала за ситуацією.

Під час交易у, основні гравці через багаторазові підйоми та корекції тестують купівельні та продажні емоції ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розмивалась. Команда проводить моніторинг змін у пропорціях володіння цих основних адрес у реальному часі та виявляє, що основні гравці після кожної корекції знову закуповують активи. Це явище підвищило впевненість команди у позитивному прогнозі щодо MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової невеликої капіталізації піднявся до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала великі прибутки, але й підтвердила теорію торгівлі «слідувати за великими гравцями» в цьому процесі.

Ловіть можливості ротації капіталу на ринку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага до фінансів може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може бути зосереджений на основних активів, таких як BTC, ETH, у цей час у блокчейні ліквідність бракує, обсяги торгів низькі.

Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: Екосистемні акценти будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на деякі нові публічні блокчейни. Частина нових публічних блокчейнів завдяки високій TPS та низьким Gas-витратам стала середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Меми та зміна наративу: На більш сегментованих ринках, таких як токени-меми, капітал також може переміщатися через оновлення лаунчпаду або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку на одній блокчейн-платформі до нового проекту на іншій, фокус ринкових коштів постійно переміщається.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда в режимі реального часу моніторить обсяги транзакцій у блокчейні та рух коштів, допомагаючи у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що сигналізує команді про необхідність вчасно коригувати позиції та слідувати за рухом капіталу.

Важливість збереження спокою та дисципліни

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна ґрунтуватися на перевірених стратегіях, а не на настроях ринку. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко заплутати трейдерів в наративі "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне зафіксування прибутку: Однією з великих пасток на бичачому ринку є "нехороше продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі точки, контроль ризиків завжди має пріоритет над гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є заспокійливим засобом для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може знизити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш розслабленою.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, що може включати: страх пропустити можливість, прибуток, який не виправдовує очікувань, та психологічні коливання, спричинені короткостроковими відкатами. З цього приводу він також поділився своїм способом подолання:

Фокус на торгівельну рамку: Торгівля за межами рамки, навіть якщо вона є прибутковою, не вважається успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегії та уточнення розуміння, а не миттєвий прибуток.

Створення середовища для спокійного спілкування: Уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть за наявності сильного оптимізму потрібно бути обережним щодо ризиків, особливо коли на ринку існує лише єдине наратив і немає чіткої підтримуючої логіки.

Способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем свідомості може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що突破 соціальної комфортної зони, активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід і методи інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати думати і далі оптимізувати свій шлях. Він пропагує "взаємодію з більш успішними людьми", відкриваючи більше можливостей через спілкування з кращими.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка справила глибокий вплив на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змушувати гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга розбила традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихнувши його дослідити можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад, завдяки увазі до аналізу KOL у блокчейні та активних трейдерів у соціальних мережах, швидко вдається захоплювати ринкові тренди та спільно обговорювати нові напрями та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, він вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він та його команда часто вивчають бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як успішні моделі можна адаптувати до Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в освоєнні нових напрямків.

Підсумок та рекомендації

Дані, що базуються на даних, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені в реальних умовах як життєздатні, але потребують безперервної динамічної корекції. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів в секторах вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежне судження, можна здобути довгострокову перевагу.

Створення стовпів усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Завдяки "постійному навчанню" та "підвищенню рівня у колі", підтримуйте себе на передовій знань.