Квантова арбітражна стратегія: новий вибір для стабільного доходу від інвестицій у криптоактиви
У постійному змінюванні ринку криптоактивів, кількісні арбітражні стратегії користуються популярністю серед інвесторів завдяки своїй стабільності та здатності контролювати ризики. Нещодавно двоє партнерів з компанії з управління активами, Аллен та Леон, взяли участь у вебінарі, де детально обговорили основну логіку цієї стратегії та потенціал ринку.
Allen та Leon мають традиційний фінансовий фон, і після входження в ринок криптоактивів у 2018 році виявили, що характеристики цього нового ринку дуже підходять для застосування кількісних стратегій. Висока волатильність крипторинку, високий відсоток роздрібних інвесторів та загальна незрілість створюють широкі можливості для кількісної торгівлі. Крім того, унікальні механізми, такі як безстрокові контракти та фонди, також відкрили нові можливості для арбітражу.
Основний принцип квантового арбітражу полягає в отриманні прибутку за рахунок різниці цін між спот-ринком і безстроковими контрактами. Конкретна операція полягає в купівлі спот-активу одночасно з продажем безстрокового контракту, отримуючи прибуток від вартості фінансування, сплаченої за довгі позиції в безстроковому контракті. Основна перевага цієї стратегії полягає в можливості реалізації нейтральності ринку, не піддаючись впливу коливань цін.
Щоб забезпечити довгострокову стабільність, вони використовують управління коштами через єдиний рахунок гарантії та забезпечують базовий захист за рахунок глибокої ліквідності блакитних монет. Водночас динамічний механізм ротації щодня моніторить ставки фінансування для основних монет, коригуючи конфігурацію портфеля відповідно до доходності та ризику.
Зустрічаючи ризики, такі як коливання ринку та зміни процентних ставок, вони запровадили суворі заходи контролю ризиків. Це включає своєчасне зменшення позицій або перерозподіл на основі даних про відкат, а також встановлення механізму зупинки втрат, коли певна монета має негативну процентну ставку протягом 5 днів поспіль, вона буде видалена з портфеля.
В порівнянні з прямим володінням Криптоактивами, кількісні Арбітражні стратегії пропонують варіант з низьким ризиком та стабільним доходом. Вони особливо підходять для інвесторів, які уникають ризику, і можуть бути поєднані зі стратегією утримання монет для підвищення доходу та розподілу ризиків.
Для конкретних операцій, візьмемо приклад з 1 мільйоном доларів, це можна використати для покупки спот-активів на 2 мільйони доларів, одночасно відкриваючи коротку позицію на еквівалентний безстроковий контракт. Зазвичай важіль контролюється в межах двох разів, щоб забезпечити, що прибуток головним чином походить з плати за капітал, а не з коливань ринку.
У бичачому ринку річна дохідність цієї стратегії може досягати 20%-30%, а в ведмежому ринку вона все ще може підтримувати стабільний дохід 8%-10%. Навіть в екстремальних ринкових умовах, завдяки диверсифікації позицій, динамічній перебудові портфеля та технічному забезпеченню, можна ефективно контролювати ризики та використовувати можливості.
Кількісні стратегії арбітражу можна вважати вдосконаленою версією традиційних інструментів управління грошима, що підходять для інвесторів, які переходять з облігацій або грошових фондів. Вони забезпечують вищий дохід у поточному середовищі низьких відсоткових ставок, зберігаючи при цьому низький рівень ризику.
В цілому, кількісні арбітражні стратегії надають інвесторам новий вибір для отримання стабільного доходу на волатильному ринку криптоактивів, особливо для тих, хто прагне до низького ризику та стабільного доходу.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropSkeptic
· 08-08 15:47
Смішно, невдахи обдурювати людей, як лохів знову прийшли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
All-InQueen
· 08-07 02:18
Знову бачимо машину для обдурювання людей, як лохів у сфері кількісної торгівлі.
Кількісний Арбітраж: стабільна стратегія інвестицій у шифрування з річною прибутковістю до 30%
Квантова арбітражна стратегія: новий вибір для стабільного доходу від інвестицій у криптоактиви
У постійному змінюванні ринку криптоактивів, кількісні арбітражні стратегії користуються популярністю серед інвесторів завдяки своїй стабільності та здатності контролювати ризики. Нещодавно двоє партнерів з компанії з управління активами, Аллен та Леон, взяли участь у вебінарі, де детально обговорили основну логіку цієї стратегії та потенціал ринку.
Allen та Leon мають традиційний фінансовий фон, і після входження в ринок криптоактивів у 2018 році виявили, що характеристики цього нового ринку дуже підходять для застосування кількісних стратегій. Висока волатильність крипторинку, високий відсоток роздрібних інвесторів та загальна незрілість створюють широкі можливості для кількісної торгівлі. Крім того, унікальні механізми, такі як безстрокові контракти та фонди, також відкрили нові можливості для арбітражу.
Основний принцип квантового арбітражу полягає в отриманні прибутку за рахунок різниці цін між спот-ринком і безстроковими контрактами. Конкретна операція полягає в купівлі спот-активу одночасно з продажем безстрокового контракту, отримуючи прибуток від вартості фінансування, сплаченої за довгі позиції в безстроковому контракті. Основна перевага цієї стратегії полягає в можливості реалізації нейтральності ринку, не піддаючись впливу коливань цін.
Щоб забезпечити довгострокову стабільність, вони використовують управління коштами через єдиний рахунок гарантії та забезпечують базовий захист за рахунок глибокої ліквідності блакитних монет. Водночас динамічний механізм ротації щодня моніторить ставки фінансування для основних монет, коригуючи конфігурацію портфеля відповідно до доходності та ризику.
Зустрічаючи ризики, такі як коливання ринку та зміни процентних ставок, вони запровадили суворі заходи контролю ризиків. Це включає своєчасне зменшення позицій або перерозподіл на основі даних про відкат, а також встановлення механізму зупинки втрат, коли певна монета має негативну процентну ставку протягом 5 днів поспіль, вона буде видалена з портфеля.
В порівнянні з прямим володінням Криптоактивами, кількісні Арбітражні стратегії пропонують варіант з низьким ризиком та стабільним доходом. Вони особливо підходять для інвесторів, які уникають ризику, і можуть бути поєднані зі стратегією утримання монет для підвищення доходу та розподілу ризиків.
Для конкретних операцій, візьмемо приклад з 1 мільйоном доларів, це можна використати для покупки спот-активів на 2 мільйони доларів, одночасно відкриваючи коротку позицію на еквівалентний безстроковий контракт. Зазвичай важіль контролюється в межах двох разів, щоб забезпечити, що прибуток головним чином походить з плати за капітал, а не з коливань ринку.
У бичачому ринку річна дохідність цієї стратегії може досягати 20%-30%, а в ведмежому ринку вона все ще може підтримувати стабільний дохід 8%-10%. Навіть в екстремальних ринкових умовах, завдяки диверсифікації позицій, динамічній перебудові портфеля та технічному забезпеченню, можна ефективно контролювати ризики та використовувати можливості.
Кількісні стратегії арбітражу можна вважати вдосконаленою версією традиційних інструментів управління грошима, що підходять для інвесторів, які переходять з облігацій або грошових фондів. Вони забезпечують вищий дохід у поточному середовищі низьких відсоткових ставок, зберігаючи при цьому низький рівень ризику.
В цілому, кількісні арбітражні стратегії надають інвесторам новий вибір для отримання стабільного доходу на волатильному ринку криптоактивів, особливо для тих, хто прагне до низького ризику та стабільного доходу.